Сравнение KJAN с ZJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN).
KJAN и ZJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KJAN и ZJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KJAN и ZJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 1.03% | 13.64% |
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 0.45% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, KJAN показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у ZJUN с доходностью 0.45%.
KJAN
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
ZJUN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KJAN и ZJUN
И KJAN, и ZJUN имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
KJAN vs. ZJUN — Ранг доходности на риск
KJAN
ZJUN
Сравнение KJAN c ZJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KJAN | ZJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJAN | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.80 | -2.32 |
Корреляция
Корреляция между KJAN и ZJUN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJAN и ZJUN
Ни KJAN, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KJAN и ZJUN
Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и ZJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| KJAN | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.94% | -1.08% | -27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -0.26% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -0.09% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJAN и ZJUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KJAN | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 1.91% | +12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 1.91% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 1.91% | +13.68% |