PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJAN с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KJAN с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

KJAN и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KJAN и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KJAN и ZDEK

2026 (YTD)20252024
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		1.03%10.90%-5.51%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, KJAN показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

KJAN

1 день
0.29%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.03%
6 месяцев
3.54%
1 год
16.76%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с RWKKJAN с ZMAYKJAN с BAPRKJAN с MMAX
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий KJAN и ZDEK

И KJAN, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

KJAN vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJAN c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJANZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.43

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.69

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.50

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

5.32

-3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

21.69

-13.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJAN vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJAN на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJAN и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJANZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.43

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.54

-1.06

Корреляция

Корреляция между KJAN и ZDEK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJAN и ZDEK

Ни KJAN, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KJAN и ZDEK

Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

KJANZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-3.40%

-25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-1.57%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.87%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-0.50%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.39%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности KJAN и ZDEK

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что KJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KJANZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

0.97%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

2.01%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

3.33%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

3.45%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

3.45%

+12.14%