Сравнение KIO с VGI
KIO (KKR Income Opportunities Fund) and VGI (Virtus Global Multi-Sector Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, KIO returned 7.92%/yr vs 5.03%/yr for VGI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KIO и VGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIO показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у VGI с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции KIO превзошли акции VGI по среднегодовой доходности: 7.92% против 5.03% соответственно.
KIO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.92%
VGI
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение доходности по годам KIO и VGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIO KKR Income Opportunities Fund | 2.77% | -2.49% | 18.45% | 31.53% | -28.25% | 26.82% | 2.04% | 21.92% | -2.53% | 9.68% |
VGI Virtus Global Multi-Sector Income Fund | -0.03% | 16.14% | 10.43% | 14.58% | -21.70% | 1.40% | 9.81% | 27.29% | -28.73% | 27.46% |
Correlation
The correlation between KIO and VGI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2013 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIO vs. VGI — Ранг доходности на риск
KIO
VGI
Сравнение KIO c VGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Income Opportunities Fund (KIO) и Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIO | VGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.13 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 4.19 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIO | VGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.18 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.31 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок KIO и VGI
Максимальная просадка KIO за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки VGI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIO и VGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIO | VGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -48.08% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -8.21% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -12.34% | -10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.87% | -32.95% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.87% | -48.08% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -3.38% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -10.43% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.22% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIO и VGI
KKR Income Opportunities Fund (KIO) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что KIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIO | VGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.12% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 6.37% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 7.92% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 10.52% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.74% | -0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIO и VGI
Дивидендная доходность KIO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что сопоставимо с доходностью VGI в 12.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIO KKR Income Opportunities Fund | 12.91% | 12.58% | 10.90% | 11.32% | 11.44% | 7.45% | 10.12% | 9.51% | 10.53% | 9.66% | 9.92% | 10.81% |
VGI Virtus Global Multi-Sector Income Fund | 12.90% | 12.24% | 12.57% | 12.26% | 13.42% | 10.22% | 11.81% | 12.10% | 15.00% | 10.70% | 12.21% | 15.60% |
Часто задаваемые вопросы
KIO and VGI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KIO has higher volatility (2.55%) compared to VGI (2.12%). In terms of maximum drawdown, KIO dropped -43.87% vs VGI's -48.08%.
VGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIO и VGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор