PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIN2.DE с XAUUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KIN2.DE с XAUUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KIN2.DE (Kinross Gold Corporation) is a stock, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, KIN2.DE returned 19.83%/yr vs 13.12%/yr for XAUUSD=X. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KIN2.DE и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Kinross Gold Corporation (KIN2.DE) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KIN2.DE торгуется в EUR, в то время как XAUUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAUUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KIN2.DE показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у XAUUSD=X с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции KIN2.DE превзошли акции XAUUSD=X по среднегодовой доходности: 19.83% против 13.12% соответственно.

KIN2.DE

1 день
1.40%
1 месяц
-5.98%
С начала года
0.29%
6 месяцев
4.45%
1 год
83.49%
3 года*
77.44%
5 лет*
31.98%
10 лет*
19.83%

XAUUSD=X

1 день
-2.52%
1 месяц
-5.92%
С начала года
2.09%
6 месяцев
4.16%
1 год
28.22%
3 года*
26.95%
5 лет*
19.30%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIN2.DE и XAUUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIN2.DE
Kinross Gold Corporation		0.29%178.60%64.71%43.04%-20.27%-17.09%45.96%44.77%-19.22%13.01%
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		2.09%45.20%35.64%9.74%5.94%3.72%14.29%21.46%2.90%-0.76%

Correlation

The correlation between KIN2.DE and XAUUSD=X is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.36

The correlation between KIN2.DE and XAUUSD=X shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Gold Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с KIN2.DE:
KIN2.DE с GLDU.TOKIN2.DE с GOLDKIN2.DE с ZGD.TOKIN2.DE с ABX.TO
Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с EGLN.LXAUUSD=X с AEM.TO

Доходность на риск

KIN2.DE vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIN2.DE
Ранг доходности на риск KIN2.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIN2.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIN2.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIN2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIN2.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIN2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIN2.DE c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KIN2.DE) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIN2.DEXAUUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.04

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.42

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.27

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

3.13

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIN2.DE vs. XAUUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIN2.DE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа XAUUSD=X равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIN2.DE и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIN2.DEXAUUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.04

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.12

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.87

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.67

-0.45

Просадки

Сравнение просадок KIN2.DE и XAUUSD=X

Максимальная просадка KIN2.DE за все время составила -92.79%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIN2.DE и XAUUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIN2.DEXAUUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.79%

-37.10%

-55.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.99%

-17.48%

-11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.99%

-17.48%

-11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.63%

-17.48%

-35.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.17%

-18.38%

-44.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.25%

-17.48%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.76%

-11.43%

-47.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

7.69%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KIN2.DE и XAUUSD=X

Kinross Gold Corporation (KIN2.DE) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что KIN2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIN2.DEXAUUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.28%

4.55%

+10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.40%

20.03%

+15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.91%

21.43%

+24.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.59%

15.40%

+25.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.71%

14.12%

+29.59%

Часто задаваемые вопросы

KIN2.DE and XAUUSD=X have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIN2.DE и XAUUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор