Сравнение KIN2.DE с ZGD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinross Gold Corporation (KIN2.DE) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO).
ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности KIN2.DE и ZGD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIN2.DE и ZGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIN2.DE Kinross Gold Corporation | 12.97% | 178.60% | 64.71% | 43.04% | -20.26% | -17.08% | 45.96% | 7.02% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 16.65% | 149.95% | 34.98% | 9.30% | -3.19% | -5.34% | 18.48% | 9.99% |
Разные валюты инструментов
KIN2.DE торгуется в EUR, в то время как ZGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZGD.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KIN2.DE показывает доходность 12.97%, что значительно ниже, чем у ZGD.TO с доходностью 16.65%.
KIN2.DE
- 1 день
- 7.39%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- 137.77%
- 3 года*
- 87.17%
- 5 лет*
- 38.06%
- 10 лет*
- —
ZGD.TO
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -15.88%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 36.93%
- 1 год
- 125.28%
- 3 года*
- 54.60%
- 5 лет*
- 33.81%
- 10 лет*
- 21.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIN2.DE vs. ZGD.TO — Ранг доходности на риск
KIN2.DE
ZGD.TO
Сравнение KIN2.DE c ZGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KIN2.DE) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIN2.DE | ZGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 2.82 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 2.91 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 4.24 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 15.46 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIN2.DE | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 2.82 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.95 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.26 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между KIN2.DE и ZGD.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIN2.DE и ZGD.TO
Дивидендная доходность KIN2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности ZGD.TO в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIN2.DE Kinross Gold Corporation | 0.26% | 0.28% | 0.78% | 1.30% | 1.96% | 1.41% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 0.19% | 0.22% | 0.59% | 0.76% | 0.77% | 0.38% | 0.16% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок KIN2.DE и ZGD.TO
Максимальная просадка KIN2.DE за все время составила -63.17%, примерно равная максимальной просадке ZGD.TO в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIN2.DE и ZGD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIN2.DE | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.17% | -60.12% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.99% | -30.15% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -42.75% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.67% | -15.49% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.59% | -28.47% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 8.35% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIN2.DE и ZGD.TO
Kinross Gold Corporation (KIN2.DE) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеют волатильность 16.85% и 17.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIN2.DE | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.85% | 17.04% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 37.39% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 44.76% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.46% | 35.98% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.80% | 37.69% | +7.11% |