Сравнение KILO.TO с XFR.TO
KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) and XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) are both exchange-traded funds - KILO.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments, while XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. KILO.TO is actively managed, while XFR.TO is passively managed. Over the past 5 years, KILO.TO returned 17.57%/yr vs 3.20%/yr for XFR.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. KILO.TO charges 0.28%/yr vs 0.14%/yr for XFR.TO.
Доходность
Сравнение доходности KILO.TO и XFR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KILO.TO показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у XFR.TO с доходностью 1.00%.
KILO.TO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- —
XFR.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам KILO.TO и XFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | 2.92% | 60.17% | 25.97% | 12.15% | -0.90% | -4.72% | 22.91% | 18.86% | 2.75% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 1.00% | 3.33% | 4.57% | 5.29% | 1.81% | 0.15% | 0.98% | 2.26% | -0.00% |
Correlation
The correlation between KILO.TO and XFR.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KILO.TO vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск
KILO.TO
XFR.TO
Сравнение KILO.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KILO.TO | XFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.96 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 29.27 | -27.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 87.08 | -83.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KILO.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 4.08 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 3.80 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок KILO.TO и XFR.TO
Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -22.67%, что больше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и XFR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KILO.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -4.12% | -18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.62% | -0.10% | -19.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.62% | -0.30% | -19.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -0.30% | -21.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.63% | -0.05% | -17.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -0.06% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 0.03% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KILO.TO и XFR.TO
Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что KILO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KILO.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 0.19% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.51% | 0.47% | +22.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 0.72% | +25.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 0.85% | +17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 1.86% | +16.22% |
Сравнение комиссий KILO.TO и XFR.TO
KILO.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XFR.TO в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KILO.TO и XFR.TO
KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 2.77% | 3.23% | 4.93% | 4.91% | 1.84% | 0.30% | 1.07% | 1.99% | 1.64% | 0.92% | 0.65% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
KILO.TO and XFR.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.28% for KILO.TO.
KILO.TO is categorized as Gold, while XFR.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Purpose Investments and iShares. Their fees differ too: 0.28% for KILO.TO and 0.14% for XFR.TO.
Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и XFR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор