Сравнение KILO.TO с VFV.TO
KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - KILO.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments, while VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. KILO.TO is actively managed, while VFV.TO is passively managed. Over the past 5 years, KILO.TO returned 16.22%/yr vs 15.99%/yr for VFV.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. KILO.TO charges 0.28%/yr vs 0.09%/yr for VFV.TO.
Доходность
Сравнение доходности KILO.TO и VFV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KILO.TO показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 11.63%.
KILO.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- —
VFV.TO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение доходности по годам KILO.TO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | -7.73% | 60.17% | 25.97% | 12.15% | -0.90% | -4.72% | -2.21% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 11.63% | 12.18% | 35.23% | 23.23% | -12.58% | 27.51% | 7.64% |
Correlation
The correlation between KILO.TO and VFV.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | -0.01 |
The correlation between KILO.TO and VFV.TO shifts across timeframes, from -0.02 (5 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KILO.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
KILO.TO
VFV.TO
Сравнение KILO.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KILO.TO | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 3.03 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 11.39 | -9.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KILO.TO и VFV.TO
Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -26.91%, примерно равная максимальной просадке VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и VFV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KILO.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -27.43% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.91% | -8.62% | -18.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.91% | -19.05% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.91% | -22.19% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | -1.54% | -24.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -3.34% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 2.29% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KILO.TO и VFV.TO
Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что KILO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KILO.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 4.45% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.80% | 9.34% | +14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 11.91% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 15.02% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 16.60% | +1.30% |
Сравнение комиссий KILO.TO и VFV.TO
KILO.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KILO.TO и VFV.TO
KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.84% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.69% | 1.51% | 1.65% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
KILO.TO and VFV.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for KILO.TO.
KILO.TO is categorized as Gold, while VFV.TO is S&P 500. They also come from different issuers: Purpose Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for KILO.TO and 0.09% for VFV.TO.
Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и VFV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор