Сравнение KILO.TO с CMR.TO
KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) and CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) are both exchange-traded funds - KILO.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments, while CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, KILO.TO returned 17.57%/yr vs 2.96%/yr for CMR.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KILO.TO charges 0.28%/yr vs 0.14%/yr for CMR.TO.
Доходность
Сравнение доходности KILO.TO и CMR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KILO.TO показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 0.98%.
KILO.TO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- —
CMR.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение доходности по годам KILO.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | 2.92% | 60.17% | 25.97% | 12.15% | -0.90% | -4.72% | 22.91% | 18.86% | 2.75% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.98% | 2.78% | 4.70% | 4.70% | 1.72% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 0.26% |
Correlation
The correlation between KILO.TO and CMR.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г. | -0.02 |
The correlation between KILO.TO and CMR.TO shifts across timeframes, from -0.12 (3 years) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KILO.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
KILO.TO
CMR.TO
Сравнение KILO.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KILO.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -39.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 14.68 | -13.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 125.12 | -123.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 597.88 | -594.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KILO.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 12.57 | -11.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 10.81 | -9.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 7.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 3.83 | -2.81 |
Просадки
Сравнение просадок KILO.TO и CMR.TO
Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -22.67%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и CMR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KILO.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -0.52% | -22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.62% | -0.02% | -19.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.62% | -0.04% | -19.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -0.04% | -21.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.63% | 0.00% | -17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -0.01% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 0.00% | +8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KILO.TO и CMR.TO
Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что KILO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KILO.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 0.05% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.51% | 0.15% | +22.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 0.20% | +26.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 0.28% | +17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 0.27% | +17.81% |
Сравнение комиссий KILO.TO и CMR.TO
KILO.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KILO.TO и CMR.TO
KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.63% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KILO.TO and CMR.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.28% for KILO.TO.
KILO.TO is categorized as Gold, while CMR.TO is Money Market. They also come from different issuers: Purpose Investments and iShares. Their fees differ too: 0.28% for KILO.TO and 0.14% for CMR.TO.
Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и CMR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор