Сравнение KILO.TO с BTCC-B.TO
KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) and BTCC-B.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) are both exchange-traded funds - KILO.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments, while BTCC-B.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, KILO.TO returned 16.22%/yr vs 14.73%/yr for BTCC-B.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KILO.TO charges 0.28%/yr vs 1.33%/yr for BTCC-B.TO.
Доходность
Сравнение доходности KILO.TO и BTCC-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KILO.TO показывает доходность -7.73%, что значительно выше, чем у BTCC-B.TO с доходностью -29.70%.
KILO.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- —
BTCC-B.TO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -19.25%
- С начала года
- -29.70%
- 6 месяцев
- -29.32%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KILO.TO и BTCC-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | -7.73% | 60.17% | 25.97% | 12.15% | -0.90% | 2.41% |
BTCC-B.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | -29.70% | -11.83% | 136.57% | 148.15% | -62.24% | -18.98% |
Correlation
The correlation between KILO.TO and BTCC-B.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between KILO.TO and BTCC-B.TO shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KILO.TO vs. BTCC-B.TO — Ранг доходности на риск
KILO.TO
BTCC-B.TO
Сравнение KILO.TO c BTCC-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KILO.TO | BTCC-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.83 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.83 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | -1.37 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KILO.TO и BTCC-B.TO
Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки BTCC-B.TO в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и BTCC-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KILO.TO | BTCC-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -75.12% | +48.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.91% | -52.30% | +25.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.91% | -52.30% | +25.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.91% | -75.12% | +48.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | -51.98% | +25.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -32.99% | +26.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 31.73% | -22.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KILO.TO и BTCC-B.TO
Текущая волатильность для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) составляет 8.49%, в то время как у Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что KILO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCC-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KILO.TO | BTCC-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 12.99% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.80% | 33.52% | -9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 43.07% | -15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 53.17% | -34.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 54.85% | -36.95% |
Сравнение комиссий KILO.TO и BTCC-B.TO
KILO.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BTCC-B.TO в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KILO.TO и BTCC-B.TO
Ни KILO.TO, ни BTCC-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCC-B.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
KILO.TO and BTCC-B.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KILO.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KILO.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.33% for BTCC-B.TO.
KILO.TO is categorized as Gold, while BTCC-B.TO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.28% for KILO.TO and 1.33% for BTCC-B.TO.
Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и BTCC-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор