PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGIIX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGIIX с FSOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik International Fund (KGIIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KGIIX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik International Fund (KGIIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGIIX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%4.19%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-2.61%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, KGIIX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -2.61%.

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%

FSOSX

1 день
3.27%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.32%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik International Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBIXKGIIX с TIBAXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий KGIIX и FSOSX

KGIIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

KGIIX
Kopernik International Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

KGIIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGIIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGIIXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

0.59

+2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.34

0.93

+3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.13

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.30

0.77

+4.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.59

2.85

+16.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGIIX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGIIX на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGIIX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGIIXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

0.59

+2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.36

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.46

+0.48

Корреляция

Корреляция между KGIIX и FSOSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGIIX и FSOSX

Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности FSOSX в 9.39%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.39%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGIIX и FSOSX

Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGIIXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-35.36%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-12.39%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-35.36%

+7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-9.01%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-7.90%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.35%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KGIIX и FSOSX

Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 5.35%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGIIXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

8.95%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

12.37%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

18.50%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

17.41%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

18.97%

-6.22%