PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGIIX с ANDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGIIX с ANDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik International Fund (KGIIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).

KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности KGIIX и ANDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik International Fund (KGIIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGIIX и ANDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		2.17%21.41%2.83%12.06%-14.26%7.59%8.43%18.39%-10.35%22.86%

Доходность по периодам

С начала года, KGIIX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у ANDIX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции KGIIX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 10.80% против 6.55% соответственно.

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%

ANDIX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.17%
6 месяцев
4.35%
1 год
15.43%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.30%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik International Fund

AQR International Defensive Style Fund

Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с TRERX
Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AAIEXANDIX с PEQUXANDIX с AIONXANDIX с BBHLXANDIX с PSKIX

Сравнение комиссий KGIIX и ANDIX

KGIIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.

KGIIX
Kopernik International Fund
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund

Доходность на риск

KGIIX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGIIX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGIIXANDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

1.22

+2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.34

1.72

+2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.24

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.30

1.68

+3.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.59

6.23

+13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGIIX vs. ANDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGIIX на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа ANDIX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGIIX и ANDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGIIXANDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

1.22

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.42

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.50

+0.44

Корреляция

Корреляция между KGIIX и ANDIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGIIX и ANDIX

Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности ANDIX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.64%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%

Просадки

Сравнение просадок KGIIX и ANDIX

Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, примерно равная максимальной просадке ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и ANDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGIIXANDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-27.59%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.76%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-27.59%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

-27.59%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-6.09%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-5.33%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.37%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KGIIX и ANDIX

Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 5.35%, в то время как у AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGIIXANDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.71%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

8.44%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

13.12%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

12.79%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

13.46%

-0.71%