PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGIX с YASLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGIX с YASLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).

KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGIX и YASLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGIX и YASLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		9.59%6.27%11.23%3.65%-13.59%24.45%12.82%17.07%-10.15%34.85%

Доходность по периодам

С начала года, KGGIX показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции KGGIX превзошли акции YASLX по среднегодовой доходности: 14.81% против 10.88% соответственно.

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%

YASLX

1 день
1.89%
1 месяц
-2.78%
С начала года
9.59%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.11%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC
Часто сравнивают с YASLX:
YASLX с ALOIXYASLX с COIIXYASLX с ARSVXYASLX с MWNIXYASLX с SKSEXYASLX с MEQFXYASLX с IEGAX

Сравнение комиссий KGGIX и YASLX

KGGIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.

YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund

Доходность на риск

KGGIX vs. YASLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
YASLX
Ранг доходности на риск YASLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YASLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YASLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YASLX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YASLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YASLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGIX c YASLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGIXYASLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

1.36

+2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

1.75

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.27

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.02

1.64

+3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.38

4.40

+13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGIX vs. YASLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGIX на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа YASLX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGIX и YASLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGIXYASLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

1.36

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.30

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.73

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Корреляция

Корреляция между KGGIX и YASLX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGIX и YASLX

Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.33%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		0.00%0.00%15.82%8.97%0.94%3.85%2.62%12.95%9.89%4.86%3.28%4.59%

Просадки

Сравнение просадок KGGIX и YASLX

Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и YASLX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGIXYASLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-38.91%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-10.18%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-27.74%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-38.91%

+7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-3.10%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-8.33%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.79%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGIX и YASLX

Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGIXYASLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

3.81%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

8.82%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

13.09%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

16.34%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

15.01%

+0.09%