PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGIX с YASLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGGIX с YASLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund) and YASLX (AMG Yacktman Special Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, KGGIX returned 13.51%/yr vs 11.34%/yr for YASLX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGGIX charges 1.01%/yr vs 1.86%/yr for YASLX.

Доходность

Сравнение доходности KGGIX и YASLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGGIX показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 16.77%. За последние 10 лет акции KGGIX превзошли акции YASLX по среднегодовой доходности: 13.51% против 11.34% соответственно.

KGGIX

1 день
-1.11%
1 месяц
-2.53%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.68%
1 год
40.45%
3 года*
22.82%
5 лет*
11.01%
10 лет*
13.51%

YASLX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.72%
С начала года
16.77%
6 месяцев
14.87%
1 год
17.31%
3 года*
12.25%
5 лет*
3.99%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGGIX и YASLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		9.41%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		16.77%6.27%11.23%3.65%-13.59%24.45%12.82%17.07%-10.15%34.85%

Correlation

The correlation between KGGIX and YASLX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.54

The correlation between KGGIX and YASLX shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с KGGAXKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с SPYKGGIX с AIQ
Часто сравнивают с YASLX:
YASLX с SKSEXYASLX с FTISXYASLX с ALOIXYASLX с COIIXYASLX с MEQFXYASLX с MWNIXYASLX с CHTTX

Доходность на риск

KGGIX vs. YASLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
YASLX
Ранг доходности на риск YASLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YASLX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YASLX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YASLX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YASLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YASLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGIX c YASLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGIXYASLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.60

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.19

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.30

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

1.72

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

4.92

+8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGIX vs. YASLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGIX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа YASLX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGIX и YASLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGIXYASLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.60

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.25

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.62

+0.01

Просадки

Сравнение просадок KGGIX и YASLX

Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и YASLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGGIXYASLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-38.91%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-10.18%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-16.65%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-27.74%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-38.91%

+7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-0.71%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-8.22%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.54%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGIX и YASLX

Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGGIXYASLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.74%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

8.56%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

10.99%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

16.32%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

15.02%

-0.05%

Сравнение комиссий KGGIX и YASLX

KGGIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGIX и YASLX

Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.04%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		0.00%0.00%15.82%8.97%0.94%3.85%2.62%12.95%9.89%4.86%3.28%4.59%

Часто задаваемые вопросы

KGGIX and YASLX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGGIX has higher volatility (3.91%) compared to YASLX (2.74%). In terms of maximum drawdown, KGGIX dropped -45.11% vs YASLX's -38.91%.

KGGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGGIX и YASLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор