Сравнение KGGIX с HRIOX
KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund) and HRIOX (Hood River International Opportunity Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, KGGIX returned 20.71%/yr vs 40.41%/yr for HRIOX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGGIX charges 1.01%/yr vs 1.50%/yr for HRIOX.
Доходность
Сравнение доходности KGGIX и HRIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGGIX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у HRIOX с доходностью 42.08%.
KGGIX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 12.46%
HRIOX
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 42.08%
- 6 месяцев
- 40.57%
- 1 год
- 84.54%
- 3 года*
- 40.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGGIX и HRIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 2.26% | 64.88% | -4.91% | 13.43% | -9.05% | -0.97% |
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 42.08% | 43.32% | 20.19% | 30.74% | -25.86% | 2.01% |
Correlation
The correlation between KGGIX and HRIOX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between KGGIX and HRIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGGIX vs. HRIOX — Ранг доходности на риск
KGGIX
HRIOX
Сравнение KGGIX c HRIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGGIX | HRIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.54 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 6.44 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 25.27 | -17.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGGIX и HRIOX
Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, что больше максимальной просадки HRIOX в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и HRIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGGIX | HRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.11% | -38.76% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -13.78% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.76% | -24.76% | +11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -5.02% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -12.19% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.51% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGGIX и HRIOX
Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) составляет 4.93%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGGIX | HRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 11.73% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 22.32% | -9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 26.17% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 21.73% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 21.73% | -6.74% |
Сравнение комиссий KGGIX и HRIOX
KGGIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HRIOX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGGIX и HRIOX
Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности HRIOX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 4.14% | 5.88% | 0.16% | 1.44% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 16.10% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
KGGIX and HRIOX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRIOX has higher volatility (11.73%) compared to KGGIX (4.93%). In terms of maximum drawdown, KGGIX dropped -45.11% vs HRIOX's -38.76%.
HRIOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGGIX и HRIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор