Сравнение KFEB с UXJL
KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, KFEB returned 24.17% vs 24.69% for UXJL. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KFEB charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности KFEB и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KFEB показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у UXJL с доходностью 13.99%.
KFEB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.46%
UXJL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 13.99%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.16K | $46.03K | $136.30K | |
| $18.33K | $20.19K | $23.01K |
Сравнение доходности по годам KFEB и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 15.11% | 7.68% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 13.99% | 8.62% |
Correlation
The correlation between KFEB and UXJL is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between KFEB and UXJL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KFEB vs. UXJL — Ранг доходности на риск
KFEB
UXJL
Сравнение KFEB c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KFEB | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 2.41 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 9.68 | +5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KFEB и UXJL
Максимальная просадка KFEB за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KFEB и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KFEB | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -10.29% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -10.29% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.10% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -1.65% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.56% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KFEB и UXJL
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) составляет 1.77%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что KFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KFEB | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 4.50% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 11.76% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 14.63% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 14.57% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 14.57% | -1.85% |
Сравнение комиссий KFEB и UXJL
KFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KFEB и UXJL
Ни KFEB, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KFEB and UXJL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXJL has higher volatility (4.50%) compared to KFEB (1.77%). In terms of maximum drawdown, KFEB dropped -14.16% vs UXJL's -10.29%.
On 1-year performance, UXJL leads with 24.69% vs 24.17% for KFEB. On fees, KFEB is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KFEB has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UXJL has performed better with a 24.69% return vs 24.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
KFEB and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for KFEB and 0.85% for UXJL.
KFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KFEB и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор