Сравнение KFEB с JUNZ
KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) and JUNZ (TrueShares Structured Outcome (June) ETF) are both Defined Outcome funds. KFEB is actively managed, while JUNZ is passively managed. Over the past year, KFEB returned 24.21% vs 16.83% for JUNZ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KFEB и JUNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KFEB показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у JUNZ с доходностью 6.26%.
KFEB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUNZ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KFEB и JUNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 13.09% | 9.19% |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 6.26% | 10.44% |
Correlation
The correlation between KFEB and JUNZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between KFEB and JUNZ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KFEB vs. JUNZ — Ранг доходности на риск
KFEB
JUNZ
Сравнение KFEB c JUNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) и TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KFEB | JUNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 2.04 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 8.78 | +6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KFEB и JUNZ
Максимальная просадка KFEB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки JUNZ в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KFEB и JUNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KFEB | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -17.88% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -8.27% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -2.38% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -4.24% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.92% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KFEB и JUNZ
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) составляет 2.69%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что KFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KFEB | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.38% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 8.27% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 10.32% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 11.81% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 11.75% | +1.40% |
Сравнение комиссий KFEB и JUNZ
И KFEB, и JUNZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KFEB и JUNZ
KFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.16% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KFEB and JUNZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JUNZ has higher volatility (3.38%) compared to KFEB (2.69%). In terms of maximum drawdown, KFEB dropped -14.16% vs JUNZ's -17.88%.
On 1-year performance, KFEB leads with 24.21% vs 16.83% for JUNZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KFEB has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 24.21% return vs 16.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KFEB and JUNZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
JUNZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for KFEB.
They also come from different issuers: Innovator and TrueShares.
KFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KFEB и JUNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор