Сравнение KF с WXCIX
KF (The Korea Fund Inc) and WXCIX (William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 3 years, KF returned 49.03%/yr vs 34.30%/yr for WXCIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KF charges 0.01%/yr vs 0.99%/yr for WXCIX.
Доходность
Сравнение доходности KF и WXCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KF показывает доходность 106.42%, что значительно выше, чем у WXCIX с доходностью 50.75%.
KF
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 106.42%
- 6 месяцев
- 111.24%
- 1 год
- 184.03%
- 3 года*
- 49.03%
- 5 лет*
- 19.60%
- 10 лет*
- 17.58%
WXCIX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 50.75%
- 6 месяцев
- 53.44%
- 1 год
- 80.44%
- 3 года*
- 34.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KF и WXCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 106.42% | 99.36% | -19.29% | 11.32% |
WXCIX William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I | 50.75% | 28.21% | 13.49% | 15.55% |
Correlation
The correlation between KF and WXCIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2023 г. | 0.53 |
The correlation between KF and WXCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KF vs. WXCIX — Ранг доходности на риск
KF
WXCIX
Сравнение KF c WXCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KF | WXCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.56 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.29 | 5.55 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.89 | 19.14 | +6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KF и WXCIX
Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки WXCIX в -19.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и WXCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KF | WXCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.25% | -19.66% | -65.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -14.78% | -10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.04% | -19.66% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -5.56% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.84% | -3.15% | -34.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | 4.26% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KF и WXCIX
The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 25.42% по сравнению с William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WXCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KF | WXCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.42% | 13.73% | +11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.78% | 23.15% | +19.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.03% | 25.77% | +20.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 19.22% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 19.22% | +7.63% |
Сравнение комиссий KF и WXCIX
KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии WXCIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KF и WXCIX
Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности WXCIX в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 0.58% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
WXCIX William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I | 3.66% | 5.52% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KF and WXCIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KF has higher volatility (25.42%) compared to WXCIX (13.73%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs WXCIX's -19.66%.
KF currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KF и WXCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор