PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KF с FTMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KF с FTMKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KF (The Korea Fund Inc) and FTMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, KF returned 13.87%/yr vs 11.28%/yr for FTMKX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KF charges 0.01%/yr vs 1.61%/yr for FTMKX.

Доходность

Сравнение доходности KF и FTMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Korea Fund Inc (KF) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KF показывает доходность 64.54%, что значительно выше, чем у FTMKX с доходностью 22.74%. За последние 10 лет акции KF превзошли акции FTMKX по среднегодовой доходности: 13.87% против 11.28% соответственно.

KF

1 день
-5.01%
1 месяц
-20.27%
6 месяцев
44.49%
С начала года
64.54%
1 год
121.68%
3 года*
37.50%
5 лет*
14.95%
10 лет*
13.87%

FTMKX

1 день
0.16%
1 месяц
-4.99%
6 месяцев
13.78%
С начала года
22.74%
1 год
46.36%
3 года*
22.90%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KF и FTMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KF
The Korea Fund Inc		64.54%99.36%-19.29%12.34%-30.02%8.44%37.14%6.83%-19.26%42.50%
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		22.74%39.38%8.73%7.84%-20.29%-3.19%29.65%28.95%-18.56%46.33%

Correlation

The correlation between KF and FTMKX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2004 г.

0.73

The correlation between KF and FTMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Korea Fund Inc

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M

Часто сравнивают с KF:
KF с EWYKF с IIFKF с EADKF с IFNKF с FEDDXKF с PZIEXKF с PEAFX
Часто сравнивают с FTMKX:
FTMKX с DEMCXFTMKX с WXCIXFTMKX с EMFFTMKX с DEMAXFTMKX с FEDDXFTMKX с JEMWXFTMKX с FGKPX

Доходность на риск

KF vs. FTMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KF
Ранг доходности на риск KF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FTMKX
Ранг доходности на риск FTMKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMKX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMKX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KF c FTMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KFFTMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.20

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.77

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

3.43

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

11.95

+3.26

KF vs. FTMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KF на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTMKX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KF и FTMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KF и FTMKX

Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки FTMKX в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и FTMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KFFTMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.25%

-70.17%

-15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.42%

-13.75%

-11.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.04%

-18.94%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

-37.60%

-9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-42.43%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.35%

-8.03%

-17.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.81%

-20.90%

-16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

3.94%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KF и FTMKX

The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 20.87% по сравнению с Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KFFTMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.87%

9.16%

+11.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.17%

19.40%

+25.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.22%

21.42%

+26.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.00%

19.62%

+10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

19.08%

+8.12%

Сравнение комиссий KF и FTMKX

KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FTMKX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KF и FTMKX

Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FTMKX в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		0.85%1.04%0.78%0.98%0.47%4.58%1.62%10.48%0.00%0.08%0.00%0.00%
KF
The Korea Fund Inc		0.73%1.20%2.46%0.00%15.93%26.50%1.30%0.24%18.67%9.75%1.03%13.66%

Часто задаваемые вопросы

KF and FTMKX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KF has higher volatility (20.87%) compared to FTMKX (9.16%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs FTMKX's -70.17%.

KF currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KF и FTMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор