Сравнение KF с FTMKX
KF (The Korea Fund Inc) and FTMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, KF returned 16.73%/yr vs 12.52%/yr for FTMKX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KF charges 0.01%/yr vs 1.61%/yr for FTMKX.
Доходность
Сравнение доходности KF и FTMKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KF показывает доходность 105.08%, что значительно выше, чем у FTMKX с доходностью 31.43%. За последние 10 лет акции KF превзошли акции FTMKX по среднегодовой доходности: 16.73% против 12.52% соответственно.
KF
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 105.08%
- 6 месяцев
- 113.60%
- 1 год
- 211.84%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 16.73%
FTMKX
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 31.43%
- 6 месяцев
- 34.88%
- 1 год
- 65.33%
- 3 года*
- 27.79%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам KF и FTMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 105.08% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
FTMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M | 31.43% | 39.38% | 8.73% | 7.84% | -20.29% | -3.19% | 29.65% | 28.95% | -18.56% | 46.33% |
Correlation
The correlation between KF and FTMKX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2004 г. | 0.72 |
The correlation between KF and FTMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KF vs. FTMKX — Ранг доходности на риск
KF
FTMKX
Сравнение KF c FTMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KF | FTMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.68 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.39 | 4.90 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.42 | 19.97 | +11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KF | FTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31 | 3.73 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.45 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.43 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок KF и FTMKX
Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки FTMKX в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и FTMKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KF | FTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.25% | -70.17% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -13.75% | -11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.04% | -18.94% | -9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.62% | -40.98% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -42.43% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -1.52% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.89% | -20.98% | -16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 3.36% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KF и FTMKX
The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KF | FTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.50% | 8.16% | +12.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.05% | 15.53% | +20.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.36% | 18.06% | +22.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 18.93% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 18.83% | +7.09% |
Сравнение комиссий KF и FTMKX
KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FTMKX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KF и FTMKX
Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FTMKX в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M | 0.79% | 1.04% | 0.78% | 0.98% | 0.47% | 4.58% | 1.62% | 10.48% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
KF The Korea Fund Inc | 0.59% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
KF and FTMKX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KF has higher volatility (20.50%) compared to FTMKX (8.16%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs FTMKX's -70.17%.
KF currently has the higher Sharpe Ratio (5.31 vs 3.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KF и FTMKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор