PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KESKOB.HE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KESKOB.HE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kesko Oyj (KESKOB.HE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности KESKOB.HE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Kesko Oyj (KESKOB.HE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KESKOB.HE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KESKOB.HE
Kesko Oyj		2.42%11.29%6.02%-7.82%-26.23%43.33%47.73%39.68%9.36%-0.20%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

KESKOB.HE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KESKOB.HE показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции KESKOB.HE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.24% против 12.10% соответственно.

KESKOB.HE

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.20%
С начала года
2.42%
6 месяцев
10.86%
1 год
6.65%
3 года*
4.52%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
13.24%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kesko Oyj

S&P 500 Index

Часто сравнивают с KESKOB.HE:
KESKOB.HE с AXP
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

KESKOB.HE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KESKOB.HE
Ранг доходности на риск KESKOB.HE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KESKOB.HE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KESKOB.HE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KESKOB.HE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KESKOB.HE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KESKOB.HE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KESKOB.HE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kesko Oyj (KESKOB.HE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KESKOB.HE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.41

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.71

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.62

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

2.56

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KESKOB.HE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KESKOB.HE на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KESKOB.HE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KESKOB.HE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.64

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Корреляция

Корреляция между KESKOB.HE и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок KESKOB.HE и ^GSPC

Максимальная просадка KESKOB.HE за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KESKOB.HE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

KESKOB.HE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-56.78%

-14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-9.10%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.22%

-25.43%

-29.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.22%

-33.92%

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.95%

-5.67%

-29.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.33%

-10.75%

-11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

2.62%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KESKOB.HE и ^GSPC

Kesko Oyj (KESKOB.HE) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 4.45% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KESKOB.HE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.36%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

9.93%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

20.68%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

16.80%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

18.63%

+5.73%