Сравнение KESKOB.HE с ^GSPC
KESKOB.HE (Kesko Oyj) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KESKOB.HE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KESKOB.HE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KESKOB.HE показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
KESKOB.HE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 13.71%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KESKOB.HE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KESKOB.HE Kesko Oyj | 9.54% | -5.46% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between KESKOB.HE and ^GSPC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KESKOB.HE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
KESKOB.HE
^GSPC
Сравнение KESKOB.HE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kesko Oyj (KESKOB.HE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KESKOB.HE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KESKOB.HE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.98 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок KESKOB.HE и ^GSPC
Максимальная просадка KESKOB.HE за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KESKOB.HE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KESKOB.HE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.18% | -7.57% | -63.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.43% | -0.20% | -30.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.37% | -1.39% | -20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KESKOB.HE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KESKOB.HE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 12.22% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 12.22% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 12.22% | +12.15% |
Часто задаваемые вопросы
KESKOB.HE and ^GSPC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KESKOB.HE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор