PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDHAX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDHAX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SSLCXKDHAX с SCOBXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCGSX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий KDHAX и TOWFX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd

Доходность на риск

KDHAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDHAXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.86

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.57

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.44

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

12.63

-11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDHAXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.86

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.02

+0.44

Корреляция

Корреляция между KDHAX и TOWFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и TOWFX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и TOWFX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

KDHAXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-96.18%

+30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-9.39%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-96.18%

+79.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-94.87%

+86.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-21.08%

+11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

1.81%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и TOWFX

DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что KDHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDHAXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.22%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

6.79%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

12.04%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

1,084.26%

-1,070.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

971.22%

-954.39%