PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с TOLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDHAX с TOLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX).

KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г.. TOLIX управляется DWS. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и TOLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDHAX и TOLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.79%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у TOLIX с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции KDHAX превзошли акции TOLIX по среднегодовой доходности: 8.43% против 7.20% соответственно.

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%

TOLIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.99%
С начала года
9.79%
6 месяцев
9.50%
1 год
14.80%
3 года*
11.76%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SSLCXKDHAX с SCOBXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCGSX
Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с HWMTOLIX с BTALTOLIX с ICFTOLIX с SPYTOLIX с SEMGXTOLIX с AAAAXTOLIX с AAAZX

Сравнение комиссий KDHAX и TOLIX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TOLIX в 1.03%.

TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd

Доходность на риск

KDHAX vs. TOLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c TOLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDHAXTOLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.21

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.63

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.86

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

7.89

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. TOLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа TOLIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и TOLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDHAXTOLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.21

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

+0.01

Корреляция

Корреляция между KDHAX и TOLIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и TOLIX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности TOLIX в 9.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.97%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и TOLIX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки TOLIX в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и TOLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KDHAXTOLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-42.68%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-8.74%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-25.01%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-35.19%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-3.99%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-7.15%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.07%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и TOLIX

DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) имеют волатильность 3.81% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDHAXTOLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.82%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

7.59%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

13.03%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

14.07%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

15.87%

+0.96%