PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDHAX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDHAX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции KDHAX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 8.43% против 10.22% соответственно.

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SCOBXKDHAX с SSLCXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCGSX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VWUAX

Сравнение комиссий KDHAX и TILVX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

KDHAX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDHAXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.01

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.46

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.30

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

6.11

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDHAXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.01

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

+0.01

Корреляция

Корреляция между KDHAX и TILVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и TILVX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и TILVX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

KDHAXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-60.05%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-11.79%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-19.00%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-40.15%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-4.83%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-8.32%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.51%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и TILVX

Текущая волатильность для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) составляет 3.81%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что KDHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDHAXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.38%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

8.32%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

15.76%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

14.82%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

17.65%

-0.82%