Сравнение KDHAX с SGSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX).

KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г.. SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и SGSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDHAX и SGSCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
KDHAX DWS CROCI Equity Dividend Fd	2.60%	2.92%	13.37%	5.30%	1.09%	19.44%	-9.41%	29.38%	-3.45%	19.25%
SGSCX DWS Global Small Cap Fund	5.08%	20.22%	5.35%	24.62%	-24.63%	15.10%	16.98%	22.29%	-21.96%	19.80%

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у SGSCX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции KDHAX превзошли акции SGSCX по среднегодовой доходности: 8.43% против 7.19% соответственно.

KDHAX

1 день: 1.19%

1 месяц: -5.14%

С начала года: 2.60%

6 месяцев: 4.49%

1 год: 4.46%

3 года*: 8.10%

5 лет*: 6.75%

10 лет*: 8.43%

SGSCX

1 день: 3.01%

1 месяц: -6.44%

С начала года: 5.08%

6 месяцев: 10.02%

1 год: 33.03%

3 года*: 16.01%

5 лет*: 5.79%

10 лет*: 7.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DWS CROCI Equity Dividend Fd

Название символа

DWS Global Small Cap Fund

Часто сравнивают с KDHAX:

KDHAX с DESGX KDHAX с SLANX KDHAX с SCOBX KDHAX с SSLCX KDHAX с KHYAX KDHAX с SCQGX KDHAX с SCGSX

Часто сравнивают с SGSCX:

SGSCX с QVAL SGSCX с ACWI SGSCX с AVDV SGSCX с VTI SGSCX с BTIIX SGSCX с SCDGX SGSCX с GAOAX

Сравнение комиссий KDHAX и SGSCX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SGSCX в 1.12%.

SGSCX

DWS Global Small Cap Fund

KDHAX

DWS CROCI Equity Dividend Fd

Доходность на риск

KDHAX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KDHAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SGSCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	KDHAX	SGSCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.23	1.88	-1.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.45	2.63	-2.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.36	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.34	2.53	-2.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.96	10.66	-9.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. SGSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SGSCX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и SGSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	KDHAX	SGSCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.23	1.88	-1.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.49	0.31	+0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	0.37	+0.13
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.47	-0.01

Корреляция

Корреляция между KDHAX и SGSCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и SGSCX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности SGSCX в 9.87%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
KDHAX DWS CROCI Equity Dividend Fd	16.23%	15.94%	9.07%	5.94%	6.24%	9.57%	5.53%	7.13%	12.23%	1.60%	1.81%	2.34%
SGSCX DWS Global Small Cap Fund	9.87%	10.37%	6.35%	5.12%	5.42%	16.72%	0.36%	0.29%	18.31%	11.13%	7.52%	6.04%

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и SGSCX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки SGSCX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и SGSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	KDHAX	SGSCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.77%	-62.26%	-3.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.60%	-12.27%	-0.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.91%	-33.72%	+16.81%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.08%	-45.98%	+5.90%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.96%	-6.82%	-1.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.41%	-14.18%	+4.77%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.50%	2.91%	+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и SGSCX

Текущая волатильность для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) составляет 3.81%, в то время как у DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что KDHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	KDHAX	SGSCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.81%	6.41%	-2.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.83%	11.70%	-1.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.49%	18.23%	-0.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.94%	18.80%	-4.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.83%	19.46%	-2.63%

Сравнение KDHAX с SGSCX

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и SGSCX

Сравнение доходности по годам KDHAX и SGSCX

Доходность по периодам

KDHAX

SGSCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий KDHAX и SGSCX

Доходность на риск

KDHAX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск

KDHAX

SGSCX

Сравнение KDHAX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

KDHAX vs. SGSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и SGSCX

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и SGSCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и SGSCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)