PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с AAAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDHAX с AAAZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KDHAX (DWS CROCI Equity Dividend Fd) and AAAZX (DWS RREEF Real Assets Fund) are both mutual funds - KDHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by DWS, while AAAZX is a Global Allocation fund managed by DWS. Over the past 10 years, KDHAX returned 9.14%/yr vs 7.45%/yr for AAAZX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDHAX charges 1.01%/yr vs 0.90%/yr for AAAZX.

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и AAAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KDHAX показывает доходность 10.83%, а AAAZX немного ниже – 10.45%. За последние 10 лет акции KDHAX превзошли акции AAAZX по среднегодовой доходности: 9.14% против 7.45% соответственно.

KDHAX

1 день
-0.69%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.02%
1 год
19.30%
3 года*
11.40%
5 лет*
7.41%
10 лет*
9.14%

AAAZX

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.47%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.78%
1 год
16.97%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDHAX и AAAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		10.83%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		10.45%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%

Correlation

The correlation between KDHAX and AAAZX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2007 г.

0.70

Over the past year, the correlation between KDHAX and AAAZX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

DWS RREEF Real Assets Fund

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SSLCXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCOBXKDHAX с KHYAXKDHAX с SLANXKDHAX с SCINX
Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с UTESAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с IFRAAAAZX с XLE

Доходность на риск

KDHAX vs. AAAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c AAAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDHAXAAAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.88

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.56

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.98

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

10.84

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. AAAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAZX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и AAAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDHAXAAAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.88

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.42

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.07

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и AAAZX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки AAAZX в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и AAAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDHAXAAAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-40.45%

-25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-5.68%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-10.15%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-22.52%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-29.44%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-3.01%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-6.62%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.56%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и AAAZX

DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что KDHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDHAXAAAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.54%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

7.31%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

9.02%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

12.13%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

12.71%

+4.14%

Сравнение комиссий KDHAX и AAAZX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AAAZX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и AAAZX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что больше доходности AAAZX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.75%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		15.03%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%

Часто задаваемые вопросы

KDHAX and AAAZX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDHAX has higher volatility (3.49%) compared to AAAZX (2.54%). In terms of maximum drawdown, KDHAX dropped -65.77% vs AAAZX's -40.45%.

AAAZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDHAX и AAAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор