Сравнение KDEC с PMOC
KDEC (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December) and PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDEC charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMOC.
Доходность
Сравнение доходности KDEC и PMOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDEC показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у PMOC с доходностью 2.83%.
KDEC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMOC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDEC и PMOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 8.83% | 0.17% |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 2.83% | 0.93% |
Correlation
The correlation between KDEC and PMOC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEC vs. PMOC — Ранг доходности на риск
KDEC
PMOC
Сравнение KDEC c PMOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEC | PMOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEC | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.38 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок KDEC и PMOC
Максимальная просадка KDEC за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки PMOC в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEC и PMOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEC | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -1.50% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -0.21% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEC и PMOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEC | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 2.42% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 2.42% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 2.42% | +9.97% |
Сравнение комиссий KDEC и PMOC
KDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMOC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEC и PMOC
Ни KDEC, ни PMOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KDEC and PMOC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMOC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KDEC.
KDEC and PMOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for KDEC and 0.50% for PMOC.
Подберите оптимальное распределение для KDEC и PMOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор