PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDEC с KFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDEC с KFEB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KDEC (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, KDEC returned 18.00% vs 24.53% for KFEB. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KDEC и KFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDEC показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 11.46%.

KDEC

1 день
-0.40%
1 месяц
1.75%
С начала года
8.83%
6 месяцев
8.54%
1 год
18.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KFEB

1 день
-0.56%
1 месяц
1.73%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.76%
1 год
24.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDEC и KFEB

2026 (YTD)2025
KDEC
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December		8.83%5.37%
KFEB
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February		11.46%8.76%

Correlation

The correlation between KDEC and KFEB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.97

The correlation between KDEC and KFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February

Часто сравнивают с KDEC:
KDEC с MSDDKDEC с APXMKDEC с BALTKDEC с QFLRKDEC с BAPRKDEC с CPSMKDEC с IBIC
Часто сравнивают с KFEB:
KFEB с TDECKFEB с PMFBKFEB с TMARKFEB с CPNSKFEB с PQOCKFEB с PQAPKFEB с PMAP

Доходность на риск

KDEC vs. KFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEC
Ранг доходности на риск KDEC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
KFEB
Ранг доходности на риск KFEB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KFEB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KFEB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KFEB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KFEB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KFEB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEC c KFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDECKFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.25

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.26

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

4.25

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

15.46

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDEC vs. KFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KFEB равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEC и KFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDECKFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.25

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.18

-0.58

Просадки

Сравнение просадок KDEC и KFEB

Максимальная просадка KDEC за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEC и KFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDECKFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-14.16%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-5.80%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.57%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-2.33%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.59%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEC и KFEB

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) составляет 2.06%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что KDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDECKFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.41%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

7.71%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

10.99%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

13.27%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

13.27%

-0.88%

Сравнение комиссий KDEC и KFEB

И KDEC, и KFEB имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEC и KFEB

Ни KDEC, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, KDEC and KFEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KFEB has higher volatility (2.41%) compared to KDEC (2.06%). In terms of maximum drawdown, KDEC dropped -16.52% vs KFEB's -14.16%.

On 1-year performance, KFEB leads with 24.53% vs 18.00% for KDEC. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KDEC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 24.53% return vs 18.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KDEC and KFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.

KDEC and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDEC и KFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор