PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCVIX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCVIX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

KCVIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности KCVIX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCVIX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund		4.84%17.11%19.35%14.97%-8.11%28.89%-0.26%28.45%-8.72%15.80%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, KCVIX показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции KCVIX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 12.00% против 10.85% соответственно.

KCVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-3.69%
С начала года
4.84%
6 месяцев
9.34%
1 год
21.15%
3 года*
18.74%
5 лет*
11.62%
10 лет*
12.00%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Large Cap Value Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с KCVIX:
KCVIX с KCCIXKCVIX с KCGIXKCVIX с VOOKCVIX с VIGAXKCVIX с CATHKCVIX с AVEGXKCVIX с PRWCX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий KCVIX и HFCVX

KCVIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund

Доходность на риск

KCVIX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCVIX
Ранг доходности на риск KCVIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCVIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCVIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCVIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCVIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCVIX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCVIXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.95

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.72

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

7.47

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCVIX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCVIX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCVIX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCVIXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.40

+0.28

Корреляция

Корреляция между KCVIX и HFCVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCVIX и HFCVX

Дивидендная доходность KCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund		8.14%8.95%9.50%1.21%5.89%5.61%1.24%3.31%3.59%2.65%1.54%0.00%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок KCVIX и HFCVX

Максимальная просадка KCVIX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCVIX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCVIXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-65.75%

+25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-11.00%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-16.81%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-39.39%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-1.46%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-8.28%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.61%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KCVIX и HFCVX

Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что KCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCVIXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.06%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

6.83%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

12.75%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

13.28%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

16.48%

+1.02%