PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с RLSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с RLSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. RLSIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и RLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и RLSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		-12.16%8.57%16.06%43.85%-53.89%2.10%54.74%2.66%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у RLSIX с доходностью -12.16%.

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

RLSIX

1 день
0.15%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-12.05%
1 год
1.19%
3 года*
11.41%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

RiverPark Long/Short Opportunity Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с RLSIX:
RLSIX с SPYRLSIX с AGGRLSIX с QLEIXRLSIX с BTPIXRLSIX с GTAPXRLSIX с NLSIXRLSIX с RCRIX

Сравнение комиссий KCEIX и RLSIX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии RLSIX в 1.75%.

RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. RLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RLSIX
Ранг доходности на риск RLSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLSIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLSIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLSIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c RLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXRLSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.09

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.24

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.03

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.05

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

-0.17

+8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. RLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа RLSIX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и RLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXRLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.09

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

-0.21

+1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.34

+0.46

Корреляция

Корреляция между KCEIX и RLSIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и RLSIX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как RLSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.94%11.66%1.26%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и RLSIX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки RLSIX в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и RLSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXRLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-60.82%

+44.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-14.56%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-60.82%

+53.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-34.87%

+34.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-14.92%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

4.36%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и RLSIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.39%, в то время как у RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXRLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.92%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

8.89%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

16.58%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

25.20%

-18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

21.52%

-13.45%