PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%7.22%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPYQAMNX с SNOIX

Сравнение комиссий KCEIX и QAMNX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.90

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.97

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

5.71

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAMNX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.23

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.87

-0.08

Корреляция

Корреляция между KCEIX и QAMNX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и QAMNX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности QAMNX в 1.51%

TTM202520242023202220212020
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и QAMNX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-17.97%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-4.16%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.42%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-5.25%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.44%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и QAMNX

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.03%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

4.88%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

6.38%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

14.04%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

14.04%

-5.97%