Сравнение KBIWX с FRNRX
KBIWX (KBI Global Investors Aquarius Fund) and FRNRX (Franklin Natural Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, KBIWX returned 6.18%/yr vs 23.56%/yr for FRNRX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBIWX charges 1.10%/yr vs 0.96%/yr for FRNRX.
Доходность
Сравнение доходности KBIWX и FRNRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBIWX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у FRNRX с доходностью 25.62%.
KBIWX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- —
FRNRX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 27.75%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 23.56%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение доходности по годам KBIWX и FRNRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBIWX KBI Global Investors Aquarius Fund | 2.74% | 13.98% | 3.89% | 19.47% | -14.44% | 27.34% | 13.48% | 24.31% | -6.76% |
FRNRX Franklin Natural Resources Fund | 25.62% | 30.43% | 1.28% | 3.25% | 30.52% | 74.38% | -21.58% | 10.03% | -22.92% |
Correlation
The correlation between KBIWX and FRNRX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between KBIWX and FRNRX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBIWX vs. FRNRX — Ранг доходности на риск
KBIWX
FRNRX
Сравнение KBIWX c FRNRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBI Global Investors Aquarius Fund (KBIWX) и Franklin Natural Resources Fund (FRNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBIWX | FRNRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.60 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 8.82 | -8.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 31.46 | -30.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBIWX | FRNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 3.53 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.93 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.29 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок KBIWX и FRNRX
Максимальная просадка KBIWX за все время составила -39.00%, что меньше максимальной просадки FRNRX в -80.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBIWX и FRNRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBIWX | FRNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -80.54% | +41.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -6.53% | -5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -19.65% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -26.29% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -0.33% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -23.82% | +17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 1.83% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBIWX и FRNRX
KBI Global Investors Aquarius Fund (KBIWX) и Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) имеют волатильность 4.76% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBIWX | FRNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.56% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 12.84% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 16.32% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 25.57% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 28.56% | -8.87% |
Сравнение комиссий KBIWX и FRNRX
KBIWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FRNRX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBIWX и FRNRX
Дивидендная доходность KBIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности FRNRX в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRNRX Franklin Natural Resources Fund | 1.35% | 1.70% | 2.40% | 1.98% | 2.38% | 22.66% | 2.39% | 1.64% | 2.43% | 1.16% | 1.02% | 0.86% |
KBIWX KBI Global Investors Aquarius Fund | 8.69% | 8.93% | 19.35% | 5.40% | 7.76% | 19.57% | 2.13% | 2.79% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBIWX and FRNRX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBIWX has higher volatility (4.76%) compared to FRNRX (4.56%). In terms of maximum drawdown, KBIWX dropped -39.00% vs FRNRX's -80.54%.
FRNRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBIWX и FRNRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор