Сравнение KBC.BR с DBSDY
KBC.BR (KBC Group NV) and DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, KBC.BR returned 16.04%/yr vs 23.53%/yr for DBSDY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBC.BR и DBSDY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KBC.BR торгуется в EUR, в то время как DBSDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBSDY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KBC.BR показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у DBSDY с доходностью 22.68%. За последние 10 лет акции KBC.BR уступали акциям DBSDY по среднегодовой доходности: 16.04% против 23.53% соответственно.
KBC.BR
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 19.68%
- 10 лет*
- 16.04%
DBSDY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 22.68%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 39.42%
- 5 лет*
- 28.40%
- 10 лет*
- 23.53%
Сравнение доходности по годам KBC.BR и DBSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBC.BR KBC Group NV | 9.97% | 54.82% | 35.54% | 2.45% | -12.80% | 35.65% | -14.58% | 22.90% | -17.36% | 24.84% |
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 22.68% | 27.56% | 57.16% | 3.92% | 15.36% | 42.23% | -6.68% | 20.83% | 3.72% | 43.43% |
Correlation
The correlation between KBC.BR and DBSDY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2007 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBC.BR vs. DBSDY — Ранг доходности на риск
KBC.BR
DBSDY
Сравнение KBC.BR c DBSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBC Group NV (KBC.BR) и DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBC.BR | DBSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.67 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 7.56 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 22.73 | -14.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBC.BR и DBSDY
Максимальная просадка KBC.BR за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки DBSDY в -70.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBC.BR и DBSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBC.BR | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -70.39% | -24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -7.60% | -8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -22.25% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.52% | -22.25% | -18.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.19% | -38.95% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -0.71% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.22% | -13.12% | -30.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 2.52% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBC.BR и DBSDY
KBC Group NV (KBC.BR) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что KBC.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBC.BR | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.71% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 11.67% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 15.70% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 17.97% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 21.12% | +8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBC.BR и DBSDY
Дивидендная доходность KBC.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности DBSDY в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 4.07% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
KBC.BR KBC Group NV | 4.33% | 2.88% | 6.10% | 4.77% | 8.82% | 3.06% | 0.00% | 3.65% | 4.23% | 3.18% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBC.BR и DBSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBC Group NV и DBS Group Holdings Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KBC.BR and DBSDY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KBC.BR и DBSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор