PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBC.BR с TSWE.AS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBC.BR с TSWE.AS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KBC Group NV (KBC.BR) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS).

TSWE.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBC.BR или TSWE.AS.

Корреляция

Корреляция между KBC.BR и TSWE.AS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KBC.BR и TSWE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KBC Group NV (KBC.BR) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBC.BR:

1.15

TSWE.AS:

0.44

Коэф-т Сортино

KBC.BR:

1.51

TSWE.AS:

0.64

Коэф-т Омега

KBC.BR:

1.22

TSWE.AS:

1.10

Коэф-т Кальмара

KBC.BR:

1.44

TSWE.AS:

0.35

Коэф-т Мартина

KBC.BR:

5.63

TSWE.AS:

1.44

Индекс Язвы

KBC.BR:

4.78%

TSWE.AS:

4.75%

Дневная вол-ть

KBC.BR:

24.48%

TSWE.AS:

16.46%

Макс. просадка

KBC.BR:

-94.35%

TSWE.AS:

-33.67%

Текущая просадка

KBC.BR:

-3.67%

TSWE.AS:

-8.21%

Доходность по периодам

С начала года, KBC.BR показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у TSWE.AS с доходностью -0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBC.BR имеют среднегодовую доходность 8.26%, а акции TSWE.AS немного отстают с 8.02%.

KBC.BR

С начала года

14.43%

1 месяц

12.55%

6 месяцев

25.73%

1 год

28.18%

5 лет

19.02%

10 лет

8.26%

TSWE.AS

С начала года

-0.88%

1 месяц

9.90%

6 месяцев

-0.51%

1 год

6.85%

5 лет

12.42%

10 лет

8.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBC.BR и TSWE.AS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBC.BR
Ранг риск-скорректированной доходности KBC.BR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBC.BR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBC.BR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBC.BR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBC.BR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBC.BR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
TSWE.AS
Ранг риск-скорректированной доходности TSWE.AS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.AS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.AS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.AS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.AS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.AS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBC.BR c TSWE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBC Group NV (KBC.BR) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBC.BR на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа TSWE.AS равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBC.BR и TSWE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBC.BR и TSWE.AS

Дивидендная доходность KBC.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности TSWE.AS в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBC.BR
KBC Group NV		9.75%6.51%6.81%6.66%4.56%4.36%5.22%5.29%3.94%1.70%3.47%0.00%
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF		2.21%2.18%2.23%2.38%1.64%1.88%2.34%2.45%2.09%1.85%1.87%5.46%

Просадки

Сравнение просадок KBC.BR и TSWE.AS

Максимальная просадка KBC.BR за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки TSWE.AS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBC.BR и TSWE.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBC.BR и TSWE.AS

KBC Group NV (KBC.BR) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) имеют волатильность 8.35% и 8.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...