Сравнение KBC.BR с 3191.HK
KBC.BR (KBC Group NV) is a stock, while 3191.HK (Global X China Semiconductor ETF) is China Equities fund tracking the Factset China Semiconductor Index. Over the past 5 years, KBC.BR returned 19.68%/yr vs 13.64%/yr for 3191.HK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBC.BR и 3191.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KBC.BR торгуется в EUR, в то время как 3191.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3191.HK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KBC.BR показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у 3191.HK с доходностью 104.83%.
KBC.BR
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 19.68%
- 10 лет*
- 16.04%
3191.HK
- 1 день
- 6.25%
- 1 месяц
- 20.93%
- С начала года
- 104.83%
- 6 месяцев
- 105.84%
- 1 год
- 189.53%
- 3 года*
- 41.66%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBC.BR и 3191.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBC.BR KBC Group NV | 9.97% | 54.82% | 35.54% | 2.45% | -12.80% | 35.65% | 12.84% |
3191.HK Global X China Semiconductor ETF | 104.83% | 24.13% | 19.09% | -9.35% | -35.59% | 27.52% | 6.19% |
Correlation
The correlation between KBC.BR and 3191.HK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBC.BR vs. 3191.HK — Ранг доходности на риск
KBC.BR
3191.HK
Сравнение KBC.BR c 3191.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBC Group NV (KBC.BR) и Global X China Semiconductor ETF (3191.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBC.BR | 3191.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.61 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 9.85 | -7.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 24.26 | -16.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBC.BR и 3191.HK
Максимальная просадка KBC.BR за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки 3191.HK в -60.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBC.BR и 3191.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBC.BR | 3191.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -60.32% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -20.01% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -40.62% | +14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.52% | -60.32% | +19.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | 0.00% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.22% | -30.11% | -13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 8.03% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBC.BR и 3191.HK
Текущая волатильность для KBC Group NV (KBC.BR) составляет 6.38%, в то время как у Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) волатильность равна 18.60%. Это указывает на то, что KBC.BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3191.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBC.BR | 3191.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 18.60% | -12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 32.30% | -14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 41.56% | -19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 40.38% | -13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 39.96% | -10.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBC.BR и 3191.HK
Дивидендная доходность KBC.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, тогда как 3191.HK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3191.HK Global X China Semiconductor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBC.BR KBC Group NV | 4.33% | 2.88% | 6.10% | 4.77% | 8.82% | 3.06% | 0.00% | 3.65% | 4.23% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
KBC.BR and 3191.HK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KBC.BR и 3191.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор