PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAPR с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

KAPR и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KAPR и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и ZOCT

2026 (YTD)20252024
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%1.34%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с ZAPRZOCT с MMAXZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий KAPR и ZOCT

И KAPR, и ZOCT имеют комиссию равную 0.79%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

KAPR vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.03

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.99

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.43

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

15.10

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZOCT равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.03

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.44

-0.71

Корреляция

Корреляция между KAPR и ZOCT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и ZOCT

Ни KAPR, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAPR и ZOCT

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

KAPRZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-3.18%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-1.91%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-0.37%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.43%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и ZOCT

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что KAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAPRZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.07%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

1.70%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

3.20%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

3.14%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

3.14%

+8.57%