PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KAPR с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAPR с XTAP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both exchange-traded funds - KAPR is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000 Index, while XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. KAPR is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, KAPR returned 7.97%/yr vs 10.86%/yr for XTAP. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KAPR и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KAPR показывает доходность 14.23%, а XTAP немного ниже – 13.57%.

KAPR

1 день
-0.10%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
12.76%
С начала года
14.23%
1 год
22.24%
3 года*
12.76%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
Всё время*
9.44%

XTAP

1 день
0.06%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
12.99%
С начала года
13.57%
1 год
19.55%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
Всё время*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KAPR

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
$175.83K$293.35K$306.62K

XTAP

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
$38.30K$26.56K$25.98K

Сравнение доходности по годам KAPR и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		14.23%7.42%12.10%15.36%-8.14%1.66%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		13.57%17.58%14.26%23.46%-14.68%12.26%

Correlation

The correlation between KAPR and XTAP is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.75

The correlation between KAPR and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KAPR и XTAP

Секторы
KAPR
XTAP

Здравоохранение

20.3%
8.3%

Финансовые услуги

17.6%
10.9%

Технологии

14.5%
39.1%

Промышленность

14.1%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.9%

Недвижимость

6.7%
1.8%

Энергетика

5.5%
3.1%

Сырьевые материалы

4.4%
1.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
10.7%

Здравоохранение

KAPR
20.3%
XTAP
8.3%

Финансовые услуги

KAPR
17.6%
XTAP
10.9%

Технологии

KAPR
14.5%
XTAP
39.1%

Промышленность

KAPR
14.1%
XTAP
7.8%

Потребительский циклический сектор

KAPR
9.2%
XTAP
9.9%

Недвижимость

KAPR
6.7%
XTAP
1.8%

Энергетика

KAPR
5.5%
XTAP
3.1%

Сырьевые материалы

KAPR
4.4%
XTAP
1.7%

Коммунальные услуги

KAPR
2.8%
XTAP
2.1%

Потребительский защитный сектор

KAPR
2.6%
XTAP
4.5%

Коммуникационные услуги

KAPR
2.2%
XTAP
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с ZMARKAPR с NAPRKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с ZJULKAPR с FUTYKAPR с AIOO
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с SPXL

Доходность на риск

KAPR vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KAPR c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KAPRXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
4.06

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.53
6.63

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

2.03

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.88

11.44

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.49

58.57

-14.07

KAPR vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 3.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTAP равному 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KAPR и XTAP

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAPRXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-22.13%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-1.72%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.84%

-11.83%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-22.13%

+5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.35%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.33%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и XTAP

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) имеют волатильность 1.61% и 1.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAPRXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.64%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

4.04%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

4.85%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

14.53%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

14.22%

-2.66%

Сравнение комиссий KAPR и XTAP

И KAPR, и XTAP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и XTAP

Ни KAPR, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KAPR and XTAP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTAP has higher volatility (1.64%) compared to KAPR (1.61%). In terms of maximum drawdown, KAPR dropped -16.91% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.86% vs 7.97% for KAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.86% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KAPR and XTAP have the same expense ratio: 0.79% per year.

KAPR and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KAPR is categorized as Defined Outcome, while XTAP is Leveraged Equities.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 3.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAPR и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор