PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAMIX с RPIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAMIX с RPIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAMIX (Kensington Managed Income Fund) and RPIEX (T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, KAMIX returned 5.32%/yr vs 3.89%/yr for RPIEX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. KAMIX charges 1.36%/yr vs 0.71%/yr for RPIEX.

Доходность

Сравнение доходности KAMIX и RPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAMIX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у RPIEX с доходностью 2.75%.

KAMIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.20%
1 год
7.11%
3 года*
5.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

RPIEX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.75%
6 месяцев
4.12%
1 год
4.95%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.86%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAMIX и RPIEX

2026 (YTD)2025202420232022
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		1.82%4.32%4.38%3.96%-2.13%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		2.75%4.82%6.83%-4.51%-2.90%

Correlation

The correlation between KAMIX and RPIEX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2022 г.

-0.09

The correlation between KAMIX and RPIEX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kensington Managed Income Fund

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Часто сравнивают с KAMIX:
KAMIX с NTBIXKAMIX с ATESXKAMIX с EIGMXKAMIX с PONPXKAMIX с OTRFXKAMIX с VWAHXKAMIX с QALTX
Часто сравнивают с RPIEX:
RPIEX с GIOIXRPIEX с VIGRPIEX с PRHYXRPIEX с BGCIXRPIEX с PMOTXRPIEX с SUBFXRPIEX с DCAIX

Доходность на риск

KAMIX vs. RPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAMIX
Ранг доходности на риск KAMIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAMIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAMIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAMIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAMIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAMIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RPIEX
Ранг доходности на риск RPIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIEX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAMIX c RPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAMIXRPIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.14

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
1.92

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.25

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.37

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

4.59

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAMIX vs. RPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAMIX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа RPIEX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAMIX и RPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAMIXRPIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.14

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.58

+0.24

Просадки

Сравнение просадок KAMIX и RPIEX

Максимальная просадка KAMIX за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки RPIEX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAMIX и RPIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAMIXRPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-9.59%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-3.64%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-3.64%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-2.48%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.08%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности KAMIX и RPIEX

Kensington Managed Income Fund (KAMIX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что KAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAMIXRPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.86%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

3.87%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

4.36%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.81%

4.92%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.81%

4.19%

-0.38%

Сравнение комиссий KAMIX и RPIEX

KAMIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии RPIEX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAMIX и RPIEX

Дивидендная доходность KAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности RPIEX в 7.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		5.59%4.57%5.60%4.15%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		7.55%7.69%6.32%4.68%15.28%3.76%1.93%2.51%4.36%0.61%2.72%

Часто задаваемые вопросы

KAMIX and RPIEX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAMIX has higher volatility (1.05%) compared to RPIEX (0.86%). In terms of maximum drawdown, KAMIX dropped -6.11% vs RPIEX's -9.59%.

KAMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAMIX и RPIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор