PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMIX с CIMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVMIX с CIMDX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и CIMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у CIMDX с доходностью -5.18%.

JVMIX

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.42%
С начала года
1.53%
6 месяцев
0.63%
1 год
26.40%
3 года*
12.66%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.26%

CIMDX

1 день
0.58%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-4.21%
1 год
9.47%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVMIX и CIMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.53%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%12.64%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-5.18%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%

Корреляция

Корреляция между JVMIX и CIMDX составляет 0.85 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий JVMIX и CIMDX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CIMDX в 0.95%.

CIMDX
Clarkston Founders Fund
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Clarkston Founders Fund

Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX
Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с CILGXCIMDX с SPYCIMDX с NMAVXCIMDX с FMPOXCIMDX с ACMVXCIMDX с VMVAX

Доходность на риск

JVMIX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMIX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMIXCIMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.11

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.30

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.27

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

0.82

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMIX vs. CIMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа CIMDX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и CIMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMIXCIMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.11

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.11

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.12

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и CIMDX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и CIMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVMIXCIMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-31.86%

-35.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-11.30%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-21.26%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-8.75%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-5.88%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.69%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и CIMDX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) составляет 4.35%, в то время как у Clarkston Founders Fund (CIMDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVMIXCIMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.38%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.49%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

18.75%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

15.81%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

17.51%

+2.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и CIMDX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности CIMDX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.10%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.42%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%0.00%0.00%