Сравнение JUNZ с MMAX
JUNZ (TrueShares Structured Outcome (June) ETF) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. JUNZ is passively managed, while MMAX is actively managed. Over the past year, JUNZ returned 21.10% vs 7.67% for MMAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JUNZ charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности JUNZ и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUNZ показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 3.09%.
JUNZ
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUNZ и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 8.42% | 16.44% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.09% | 5.88% |
Correlation
The correlation between JUNZ and MMAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between JUNZ and MMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUNZ vs. MMAX — Ранг доходности на риск
JUNZ
MMAX
Сравнение JUNZ c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUNZ | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.51 | -1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 22.49 | -19.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 112.49 | -101.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUNZ | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 5.52 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 3.13 | -2.28 |
Просадки
Сравнение просадок JUNZ и MMAX
Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUNZ | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -1.93% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | -0.34% | -7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.13% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -0.10% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.07% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNZ и MMAX
TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что JUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUNZ | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 0.36% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 0.96% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 1.39% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 2.49% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 2.49% | +9.24% |
Сравнение комиссий JUNZ и MMAX
JUNZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNZ и MMAX
Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности MMAX в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.12% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JUNZ and MMAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JUNZ has higher volatility (2.45%) compared to MMAX (0.36%). In terms of maximum drawdown, JUNZ dropped -17.88% vs MMAX's -1.93%.
On 1-year performance, JUNZ leads with 21.10% vs 7.67% for MMAX. On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MMAX has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JUNZ has performed better with a 21.10% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for JUNZ.
JUNZ has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.27% for MMAX.
They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for JUNZ and 0.50% for MMAX.
MMAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUNZ и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор