PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNZ с KFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUNZ с KFEB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JUNZ (TrueShares Structured Outcome (June) ETF) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. JUNZ is passively managed, while KFEB is actively managed. Over the past year, JUNZ returned 21.10% vs 24.53% for KFEB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JUNZ и KFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUNZ показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 11.46%.

JUNZ

1 день
-0.40%
1 месяц
4.04%
С начала года
8.42%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.10%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—

KFEB

1 день
-0.56%
1 месяц
1.73%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.76%
1 год
24.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUNZ и KFEB

2026 (YTD)2025
JUNZ
TrueShares Structured Outcome (June) ETF		8.42%11.02%
KFEB
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February		11.46%8.76%

Correlation

The correlation between JUNZ and KFEB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.81

The correlation between JUNZ and KFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (June) ETF

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February

Часто сравнивают с JUNZ:
JUNZ с DECZJUNZ с JULZJUNZ с MARZJUNZ с DIVZJUNZ с TWOXJUNZ с APRZJUNZ с AUGZ
Часто сравнивают с KFEB:
KFEB с TDECKFEB с PMFBKFEB с TMARKFEB с CPNSKFEB с PQOCKFEB с PQAPKFEB с PMAP

Доходность на риск

JUNZ vs. KFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNZ
Ранг доходности на риск JUNZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
KFEB
Ранг доходности на риск KFEB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KFEB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KFEB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KFEB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KFEB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KFEB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNZ c KFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNZKFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.25

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.26

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

4.25

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

15.46

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNZ vs. KFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNZ на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KFEB равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNZ и KFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNZKFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.25

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.18

-0.33

Просадки

Сравнение просадок JUNZ и KFEB

Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и KFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUNZKFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-14.16%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-5.80%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.57%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-2.33%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.59%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNZ и KFEB

TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) имеют волатильность 2.45% и 2.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUNZKFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.41%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

7.71%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

10.99%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

13.27%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

13.27%

-1.54%

Сравнение комиссий JUNZ и KFEB

И JUNZ, и KFEB имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNZ и KFEB

Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как KFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
JUNZ
TrueShares Structured Outcome (June) ETF		2.12%2.30%3.97%6.03%0.56%0.32%
KFEB
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JUNZ and KFEB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUNZ has higher volatility (2.45%) compared to KFEB (2.41%). In terms of maximum drawdown, JUNZ dropped -17.88% vs KFEB's -14.16%.

On 1-year performance, KFEB leads with 24.53% vs 21.10% for JUNZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 24.53% return vs 21.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUNZ and KFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.

JUNZ has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for KFEB.

They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.

KFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUNZ и KFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор