PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNZ с EBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUNZ с EBUF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JUNZ (TrueShares Structured Outcome (June) ETF) and EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Defined Outcome funds. JUNZ is passively managed, while EBUF is actively managed. Over the past year, JUNZ returned 21.10% vs 16.62% for EBUF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JUNZ charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for EBUF.

Доходность

Сравнение доходности JUNZ и EBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUNZ показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у EBUF с доходностью 10.10%.

JUNZ

1 день
-0.40%
1 месяц
4.04%
С начала года
8.42%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.10%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—

EBUF

1 день
0.00%
1 месяц
1.60%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
16.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUNZ и EBUF

2026 (YTD)20252024
JUNZ
TrueShares Structured Outcome (June) ETF		8.42%12.83%5.52%
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		10.10%11.55%2.86%

Correlation

The correlation between JUNZ and EBUF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.64

The correlation between JUNZ and EBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUNZ и EBUF

Секторы
JUNZ
EBUF

Технологии

32.7%
36.9%

Финансовые услуги

13.7%
19.5%

Здравоохранение

10.7%
2.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

9.5%
6.9%

Промышленность

7.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.0%

Энергетика

3.2%
4.1%

Коммунальные услуги

2.6%
2.1%

Недвижимость

2.2%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%
6.5%

Технологии

JUNZ
32.7%
EBUF
36.9%

Финансовые услуги

JUNZ
13.7%
EBUF
19.5%

Здравоохранение

JUNZ
10.7%
EBUF
2.9%

Потребительский циклический сектор

JUNZ
10.7%
EBUF
9.5%

Коммуникационные услуги

JUNZ
9.5%
EBUF
6.9%

Промышленность

JUNZ
7.3%
EBUF
7.5%

Потребительский защитный сектор

JUNZ
5.8%
EBUF
3.0%

Энергетика

JUNZ
3.2%
EBUF
4.1%

Коммунальные услуги

JUNZ
2.6%
EBUF
2.1%

Недвижимость

JUNZ
2.2%
EBUF
1.1%

Сырьевые материалы

JUNZ
1.8%
EBUF
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (June) ETF

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с JUNZ:
JUNZ с DECZJUNZ с JULZJUNZ с MARZJUNZ с DIVZJUNZ с TWOXJUNZ с APRZJUNZ с AUGZ
Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с EAPREBUF с LJULEBUF с IBUFEBUF с JAJLEBUF с CPSAEBUF с EJULEBUF с CPSJ

Доходность на риск

JUNZ vs. EBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNZ
Ранг доходности на риск JUNZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNZ c EBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNZEBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.01

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
5.08

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.75

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

9.16

-6.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

37.53

-26.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNZ vs. EBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNZ на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBUF равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNZ и EBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNZEBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.01

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.96

-1.10

Просадки

Сравнение просадок JUNZ и EBUF

Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки EBUF в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и EBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUNZEBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-6.49%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-1.82%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-0.49%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.44%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNZ и EBUF

TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что JUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUNZEBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

1.72%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

4.71%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

5.55%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

6.65%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

6.65%

+5.08%

Сравнение комиссий JUNZ и EBUF

JUNZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EBUF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNZ и EBUF

Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как EBUF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JUNZ
TrueShares Structured Outcome (June) ETF		2.12%2.30%3.97%6.03%0.56%0.32%

Часто задаваемые вопросы

JUNZ and EBUF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUNZ has higher volatility (2.45%) compared to EBUF (1.72%). In terms of maximum drawdown, JUNZ dropped -17.88% vs EBUF's -6.49%.

On 1-year performance, JUNZ leads with 21.10% vs 16.62% for EBUF. On fees, JUNZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EBUF has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JUNZ has performed better with a 21.10% return vs 16.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUNZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EBUF.

JUNZ has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for EBUF.

They also come from different issuers: TrueShares and Innovator. Their fees differ too: 0.79% for JUNZ and 0.89% for EBUF.

EBUF currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUNZ и EBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор