Сравнение JUNZ с EBUF
JUNZ (TrueShares Structured Outcome (June) ETF) and EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Defined Outcome funds. JUNZ is passively managed, while EBUF is actively managed. Over the past year, JUNZ returned 16.24% vs 12.97% for EBUF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JUNZ charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for EBUF.
Доходность
Сравнение доходности JUNZ и EBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUNZ показывает доходность 8.02%, а EBUF немного выше – 8.10%.
JUNZ
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 8.02%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
EBUF
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 8.10%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUNZ и EBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 8.02% | 12.83% | 5.76% |
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 8.10% | 11.55% | 2.75% |
Correlation
The correlation between JUNZ and EBUF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between JUNZ and EBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUNZ vs. EBUF — Ранг доходности на риск
JUNZ
EBUF
Сравнение JUNZ c EBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUNZ | EBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 4.94 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 21.92 | -13.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUNZ и EBUF
Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки EBUF в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и EBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUNZ | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -6.49% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | -2.64% | -5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -2.54% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -0.51% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.59% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNZ и EBUF
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) составляет 2.65%, в то время как у Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что JUNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUNZ | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.61% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 5.91% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 6.73% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 7.00% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 7.00% | +4.72% |
Сравнение комиссий JUNZ и EBUF
JUNZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EBUF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNZ и EBUF
Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как EBUF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.13% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
JUNZ and EBUF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBUF has higher volatility (3.61%) compared to JUNZ (2.65%). In terms of maximum drawdown, JUNZ dropped -17.88% vs EBUF's -6.49%.
On 1-year performance, JUNZ leads with 16.24% vs 12.97% for EBUF. On fees, JUNZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JUNZ has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JUNZ has performed better with a 16.24% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JUNZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EBUF.
JUNZ has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for EBUF.
They also come from different issuers: TrueShares and Innovator. Their fees differ too: 0.79% for JUNZ and 0.89% for EBUF.
EBUF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUNZ и EBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор