PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNT с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUNT с JULJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).

JUNT и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JUNT и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUNT и JULJ

2026 (YTD)202520242023
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		-0.44%12.42%16.03%6.32%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, JUNT показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.

JUNT

1 день
0.66%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.63%
1 год
14.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с MAYWJUNT с FEBPJUNT с AUGTJUNT с DMARJUNT с AJANJUNT с HOCT
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с ISWNJULJ с AMDYJULJ с AAPRJULJ с IVVBJULJ с MSFO

Сравнение комиссий JUNT и JULJ

JUNT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии JULJ в 0.79%.

JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Доходность на риск

JUNT vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNT c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNTJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.27

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.11

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.55

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

15.70

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNT vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULJ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNT и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNTJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.91

-0.45

Корреляция

Корреляция между JUNT и JULJ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNT и JULJ

JUNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.

TTM202520242023
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%

Просадки

Сравнение просадок JUNT и JULJ

Максимальная просадка JUNT за все время составила -12.78%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNT и JULJ.

Загрузка...

Показатели просадок

JUNTJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-3.62%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-3.62%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

0.00%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-0.11%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.36%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNT и JULJ

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что JUNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUNTJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

0.68%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

1.27%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

4.40%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

3.16%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

3.16%

+6.30%