PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNM с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUNM с PBFR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JUNM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, JUNM returned 7.59% vs 12.51% for PBFR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JUNM charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности JUNM и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June (JUNM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUNM показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 3.97%.

JUNM

1 день
0.01%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.68%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
-0.65%
1 месяц
0.41%
С начала года
3.97%
6 месяцев
4.67%
1 год
12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUNM и PBFR

2026 (YTD)20252024
JUNM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June		2.24%7.85%4.02%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		3.97%10.44%5.27%

Correlation

The correlation between JUNM and PBFR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.77

The correlation between JUNM and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUNM и PBFR

Секторы
JUNM
PBFR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

JUNM
36.2%
PBFR
36.2%

Финансовые услуги

JUNM
11.9%
PBFR
11.9%

Коммуникационные услуги

JUNM
10.9%
PBFR
10.9%

Потребительский циклический сектор

JUNM
10.1%
PBFR
10.1%

Здравоохранение

JUNM
8.4%
PBFR
8.4%

Промышленность

JUNM
8.1%
PBFR
8.1%

Потребительский защитный сектор

JUNM
4.9%
PBFR
4.9%

Энергетика

JUNM
3.5%
PBFR
3.5%

Коммунальные услуги

JUNM
2.3%
PBFR
2.3%

Недвижимость

JUNM
1.9%
PBFR
1.9%

Сырьевые материалы

JUNM
1.8%
PBFR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с JUNM:
JUNM с ROBTJUNM с KNGJUNM с OILKJUNM с TDIVJUNM с GRIDJUNM с TMARJUNM с CPSP
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с CPRJPBFR с LJULPBFR с SPYX

Доходность на риск

JUNM vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNM
Ранг доходности на риск JUNM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNM c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June (JUNM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNMPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
2.88

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.49
4.16

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

1.63

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.93

4.46

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.94

23.41

+19.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNM vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNM на текущий момент составляет 3.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNM и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNMPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

2.88

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.49

+0.20

Просадки

Сравнение просадок JUNM и PBFR

Максимальная просадка JUNM за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNM и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUNMPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.42%

-8.50%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-2.82%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-0.63%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.54%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNM и PBFR

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June (JUNM) составляет 0.16%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что JUNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUNMPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

0.88%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

3.41%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

4.37%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

6.90%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.34%

6.90%

-2.56%

Сравнение комиссий JUNM и PBFR

JUNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNM и PBFR

JUNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
JUNM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

JUNM and PBFR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBFR has higher volatility (0.88%) compared to JUNM (0.16%). In terms of maximum drawdown, JUNM dropped -5.42% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, PBFR leads with 12.51% vs 7.59% for JUNM. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JUNM has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 12.51% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for JUNM.

PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for JUNM.

They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for JUNM and 0.50% for PBFR.

JUNM currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUNM и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор