PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNM с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUNM с FTXL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JUNM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - JUNM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. JUNM is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past year, JUNM returned 7.59% vs 181.61% for FTXL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JUNM charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности JUNM и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June (JUNM) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUNM показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 88.68%.

JUNM

1 день
0.01%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.68%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-10.52%
1 месяц
4.61%
С начала года
88.68%
6 месяцев
86.19%
1 год
181.61%
3 года*
55.04%
5 лет*
31.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUNM и FTXL

2026 (YTD)20252024
JUNM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June		2.24%7.85%4.02%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		88.68%48.94%-10.37%

Correlation

The correlation between JUNM and FTXL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.64

The correlation between JUNM and FTXL shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JUNM и FTXL

Секторы
JUNM
FTXL

Технологии

36.2%
99.5%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

JUNM
36.2%
FTXL
99.5%

Финансовые услуги

JUNM
11.9%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

JUNM
10.9%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

JUNM
10.1%
FTXL

-

Здравоохранение

JUNM
8.4%
FTXL

-

Промышленность

JUNM
8.1%
FTXL
0.5%

Потребительский защитный сектор

JUNM
4.9%
FTXL

-

Энергетика

JUNM
3.5%
FTXL

-

Коммунальные услуги

JUNM
2.3%
FTXL

-

Недвижимость

JUNM
1.9%
FTXL

-

Сырьевые материалы

JUNM
1.8%
FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с JUNM:
JUNM с ROBTJUNM с KNGJUNM с OILKJUNM с TDIVJUNM с TMARJUNM с GRIDJUNM с CPSP
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

JUNM vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNM
Ранг доходности на риск JUNM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNM c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June (JUNM) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNMFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
4.86

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.49
4.58

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

1.64

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.93

12.59

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.94

46.02

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNM vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNM на текущий момент составляет 3.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXL равному 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNM и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNMFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

4.86

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.88

+0.81

Просадки

Сравнение просадок JUNM и FTXL

Максимальная просадка JUNM за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNM и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUNMFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.42%

-43.87%

+38.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-14.51%

+13.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.53%

+12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-10.56%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

3.96%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNM и FTXL

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June (JUNM) составляет 0.16%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 18.23%. Это указывает на то, что JUNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUNMFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

18.23%

-18.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

31.28%

-29.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

37.58%

-35.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

36.33%

-31.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.34%

34.42%

-30.08%

Сравнение комиссий JUNM и FTXL

JUNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNM и FTXL

JUNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.14%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
JUNM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JUNM and FTXL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (18.23%) compared to JUNM (0.16%). In terms of maximum drawdown, JUNM dropped -5.42% vs FTXL's -43.87%.

On 1-year performance, FTXL leads with 181.61% vs 7.59% for JUNM. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, JUNM has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 181.61% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for JUNM.

FTXL has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for JUNM.

JUNM is categorized as Defined Outcome, while FTXL is Semiconductors. Their fees differ too: 0.85% for JUNM and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 3.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUNM и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор