PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNM с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUNM с BUFP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JUNM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds. JUNM is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, JUNM returned 7.59% vs 16.64% for BUFP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JUNM charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности JUNM и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June (JUNM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUNM показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 5.33%.

JUNM

1 день
0.01%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.68%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
-1.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
5.33%
6 месяцев
5.81%
1 год
16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUNM и BUFP

2026 (YTD)20252024
JUNM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June		2.24%7.85%4.02%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		5.33%12.92%5.98%

Correlation

The correlation between JUNM and BUFP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between JUNM and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUNM и BUFP

Секторы
JUNM
BUFP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

JUNM
36.2%
BUFP
36.2%

Финансовые услуги

JUNM
11.9%
BUFP
11.9%

Коммуникационные услуги

JUNM
10.9%
BUFP
10.9%

Потребительский циклический сектор

JUNM
10.1%
BUFP
10.1%

Здравоохранение

JUNM
8.4%
BUFP
8.4%

Промышленность

JUNM
8.1%
BUFP
8.1%

Потребительский защитный сектор

JUNM
4.9%
BUFP
4.9%

Энергетика

JUNM
3.5%
BUFP
3.5%

Коммунальные услуги

JUNM
2.3%
BUFP
2.3%

Недвижимость

JUNM
1.9%
BUFP
1.9%

Сырьевые материалы

JUNM
1.8%
BUFP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с JUNM:
JUNM с ROBTJUNM с KNGJUNM с OILKJUNM с TDIVJUNM с GRIDJUNM с TMARJUNM с CPSP
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZBUFP с IVV

Доходность на риск

JUNM vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNM
Ранг доходности на риск JUNM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNM c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June (JUNM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNMBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
2.63

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.49
3.88

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

1.55

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.93

3.79

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.94

21.13

+21.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNM vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNM на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа BUFP равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNM и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNMBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

2.63

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.34

+0.35

Просадки

Сравнение просадок JUNM и BUFP

Максимальная просадка JUNM за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNM и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUNMBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.42%

-11.98%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-4.41%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-1.00%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.79%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNM и BUFP

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June (JUNM) составляет 0.16%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что JUNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUNMBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

1.37%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

4.94%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

6.36%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

9.50%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.34%

9.50%

-5.16%

Сравнение комиссий JUNM и BUFP

JUNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNM и BUFP

JUNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
JUNM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JUNM and BUFP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFP has higher volatility (1.37%) compared to JUNM (0.16%). In terms of maximum drawdown, JUNM dropped -5.42% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, BUFP leads with 16.64% vs 7.59% for JUNM. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JUNM has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 16.64% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for JUNM.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for JUNM.

They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for JUNM and 0.50% for BUFP.

JUNM currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUNM и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор