Сравнение JULZ с XDOC
JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) and XDOC (Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October) are both Options Trading funds. JULZ is passively managed, while XDOC is actively managed. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и XDOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JULZ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- —
XDOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULZ и XDOC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 7.87% |
XDOC Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULZ vs. XDOC — Ранг доходности на риск
JULZ
XDOC
Сравнение JULZ c XDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October (XDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULZ | XDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULZ | XDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок JULZ и XDOC
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки XDOC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и XDOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULZ | XDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | 0.00% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | 0.00% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и XDOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULZ | XDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 0.00% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 0.00% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 0.00% | +12.32% |
Сравнение комиссий JULZ и XDOC
И JULZ, и XDOC имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и XDOC
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, тогда как XDOC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 11.00% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% |
XDOC Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULZ and XDOC have the same expense ratio: 0.79% per year.
JULZ has the higher dividend yield at 11.00%, compared with 0.00% for XDOC.
They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.
Подберите оптимальное распределение для JULZ и XDOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор