PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с JUNT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULW с JUNT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT).

JULW и JUNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JULW и JUNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULW и JUNT

2026 (YTD)202520242023
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.39%7.88%
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		-0.44%12.42%16.03%10.62%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с JULW на уровне -0.44% и JUNT на уровне -0.44%.

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

JUNT

1 день
0.66%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.63%
1 год
14.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT
Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с MAYWJUNT с FEBPJUNT с AUGTJUNT с DMARJUNT с AJANJUNT с HOCT

Сравнение комиссий JULW и JUNT

И JULW, и JUNT имеют комиссию равную 0.74%.

JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Доходность на риск

JULW vs. JUNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c JUNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWJUNTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.21

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.85

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.63

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.75

9.58

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. JUNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUNT равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и JUNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWJUNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.21

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.45

-0.15

Корреляция

Корреляция между JULW и JUNT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и JUNT

Ни JULW, ни JUNT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULW и JUNT

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что меньше максимальной просадки JUNT в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и JUNT.

Загрузка...

Показатели просадок

JULWJUNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-12.78%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.93%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.74%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.03%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.52%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и JUNT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) составляет 2.41%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что JULW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULWJUNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

3.40%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

4.75%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

11.86%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

9.46%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

9.46%

-2.85%