Сравнение JUKE.L с HDEU.L
JUKE.L (JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)) and HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) are both Europe Equities funds - JUKE.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while HDEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JUKE.L returned 14.96%/yr vs 20.31%/yr for HDEU.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JUKE.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for HDEU.L.
Доходность
Сравнение доходности JUKE.L и HDEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JUKE.L торгуется в GBp, в то время как HDEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JUKE.L показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у HDEU.L с доходностью 9.40%.
JUKE.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDEU.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам JUKE.L и HDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUKE.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) | 6.30% | 25.12% | 9.70% | 7.50% | 5.81% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 9.40% | 43.14% | 5.17% | 11.31% | 3.16% |
Correlation
The correlation between JUKE.L and HDEU.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between JUKE.L and HDEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUKE.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск
JUKE.L
HDEU.L
Сравнение JUKE.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUKE.L | HDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.38 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 11.55 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUKE.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.30 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.60 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок JUKE.L и HDEU.L
Максимальная просадка JUKE.L за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки HDEU.L в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUKE.L и HDEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUKE.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -35.89% | +23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -7.16% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -11.63% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -2.07% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -5.39% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.10% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUKE.L и HDEU.L
JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что JUKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUKE.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.24% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 8.18% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 10.52% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 13.95% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 16.05% | -4.17% |
Сравнение комиссий JUKE.L и HDEU.L
JUKE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDEU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUKE.L и HDEU.L
Дивидендная доходность JUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности HDEU.L в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 3.98% | 4.71% | 5.77% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% |
JUKE.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) | 2.86% | 2.79% | 3.11% | 2.94% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JUKE.L and HDEU.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JUKE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JUKE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for HDEU.L.
JUKE.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while HDEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for JUKE.L and 0.30% for HDEU.L.
Подберите оптимальное распределение для JUKE.L и HDEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор