Сравнение JUKC.L с IMV.L
JUKC.L (JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc)) and IMV.L (iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS) are both Europe Equities funds - JUKC.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while IMV.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JUKC.L returned 14.98%/yr vs 10.49%/yr for IMV.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JUKC.L и IMV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUKC.L показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у IMV.L с доходностью 4.72%.
JUKC.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMV.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение доходности по годам JUKC.L и IMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUKC.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc) | 6.47% | 24.96% | 9.72% | 7.55% | 5.74% |
IMV.L iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS | 4.72% | 17.66% | 6.63% | 8.56% | 5.32% |
Correlation
The correlation between JUKC.L and IMV.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between JUKC.L and IMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUKC.L vs. IMV.L — Ранг доходности на риск
JUKC.L
IMV.L
Сравнение JUKC.L c IMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc) (JUKC.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUKC.L | IMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.97 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 2.92 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUKC.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.91 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.71 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок JUKC.L и IMV.L
Максимальная просадка JUKC.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки IMV.L в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUKC.L и IMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUKC.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -24.48% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -8.50% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -8.50% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -4.62% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -3.57% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.83% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUKC.L и IMV.L
JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc) (JUKC.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что JUKC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUKC.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 2.89% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 7.71% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 9.13% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 10.97% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 12.31% | -0.25% |
Сравнение комиссий JUKC.L и IMV.L
И JUKC.L, и IMV.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUKC.L и IMV.L
Ни JUKC.L, ни IMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JUKC.L and IMV.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JUKC.L and IMV.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
JUKC.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while IMV.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для JUKC.L и IMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор