PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JUKC.L с JGRE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JUKC.L и JGRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc) (JUKC.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUKC.L и JGRE.L


2026 (YTD)2025202420232022
JUKC.L
JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc)
4.88%24.96%9.72%7.55%5.74%
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
-1.10%11.65%20.63%18.59%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, JUKC.L показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у JGRE.L с доходностью -1.10%.


JUKC.L

1 день
1.62%
1 месяц
-3.52%
С начала года
4.88%
6 месяцев
10.70%
1 год
24.26%
3 года*
14.57%
5 лет*
10 лет*

JGRE.L

1 день
1.88%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
2.94%
1 год
16.23%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc)

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Сравнение комиссий JUKC.L и JGRE.L

И JUKC.L, и JGRE.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JUKC.L vs. JGRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JUKC.L
Ранг доходности на риск JUKC.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUKC.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUKC.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUKC.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUKC.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUKC.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

JGRE.L
Ранг доходности на риск JGRE.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRE.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRE.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRE.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRE.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUKC.L c JGRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc) (JUKC.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JUKC.LJGRE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.15

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.61

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.44

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

9.27

+1.38

JUKC.L vs. JGRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUKC.L на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа JGRE.L равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUKC.L и JGRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JUKC.LJGRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.15

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.83

+0.32

Корреляция

Корреляция между JUKC.L и JGRE.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JUKC.L и JGRE.L

Ни JUKC.L, ни JGRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JUKC.L и JGRE.L

Максимальная просадка JUKC.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки JGRE.L в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUKC.L и JGRE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JUKC.LJGRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-25.31%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-10.12%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-3.68%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.16%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.75%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JUKC.L и JGRE.L

JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc) (JUKC.L) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что JUKC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JUKC.LJGRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.34%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.06%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

14.17%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

13.20%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

15.16%

-3.18%