Сравнение JUHE.DE с BBLL.DE
JUHE.DE (JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged Acc) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JUHE.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while BBLL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index. JUHE.DE is actively managed, while BBLL.DE is passively managed. Over the past 3 years, JUHE.DE returned 16.46%/yr vs 3.96%/yr for BBLL.DE. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. JUHE.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.
Доходность
Сравнение доходности JUHE.DE и BBLL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUHE.DE показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у BBLL.DE с доходностью 4.73%.
JUHE.DE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 6.45%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBLL.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUHE.DE и BBLL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUHE.DE JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged Acc | 6.45% | 14.34% | 23.03% | 25.17% | -19.09% |
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 4.73% | -7.36% | 11.29% | 1.33% | 3.91% |
Correlation
The correlation between JUHE.DE and BBLL.DE is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2022 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUHE.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск
JUHE.DE
BBLL.DE
Сравнение JUHE.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JUHE.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUHE.DE | BBLL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.54 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 3.66 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUHE.DE и BBLL.DE
Максимальная просадка JUHE.DE за все время составила -23.01%, что больше максимальной просадки BBLL.DE в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUHE.DE и BBLL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUHE.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -17.24% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -3.38% | -5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | -11.65% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -5.34% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -8.28% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.42% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUHE.DE и BBLL.DE
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JUHE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что JUHE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUHE.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 1.23% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 4.27% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 5.96% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 7.45% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 8.25% | +7.84% |
Сравнение комиссий JUHE.DE и BBLL.DE
JUHE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUHE.DE и BBLL.DE
Ни JUHE.DE, ни BBLL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JUHE.DE and BBLL.DE have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for JUHE.DE.
JUHE.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BBLL.DE is Government Bonds. Their fees differ too: 0.20% for JUHE.DE and 0.07% for BBLL.DE.
Подберите оптимальное распределение для JUHE.DE и BBLL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор