PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JUHE.DE с JGPI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUHE.DE с JGPI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JUHE.DE (JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged Acc) and JGPI.DE (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)) are both exchange-traded funds - JUHE.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JGPI.DE is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JUHE.DE returned 15.78% vs 6.59% for JGPI.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JUHE.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JGPI.DE.

Доходность

Сравнение доходности JUHE.DE и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JUHE.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUHE.DE показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у JGPI.DE с доходностью 3.61%.

JUHE.DE

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
6.22%
С начала года
6.45%
1 год
15.78%
3 года*
16.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

JGPI.DE

1 день
0.35%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
1.53%
С начала года
3.61%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUHE.DE и JGPI.DE

2026 (YTD)202520242023
JUHE.DE
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged Acc		6.45%14.34%23.03%4.00%
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		3.61%-0.67%14.32%-1.40%

Correlation

The correlation between JUHE.DE and JGPI.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.12

The correlation between JUHE.DE and JGPI.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged Acc

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)

Часто сравнивают с JUHE.DE:
JUHE.DE с 36B6.DEJUHE.DE с FTGU.DEJUHE.DE с MIVU.DEJUHE.DE с USUE.DEJUHE.DE с 4UBI.DEJUHE.DE с 5HEE.DEJUHE.DE с 6PSE.DE
Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с TSWE.DE

Доходность на риск

JUHE.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUHE.DE
Ранг доходности на риск JUHE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUHE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUHE.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUHE.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUHE.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUHE.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUHE.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JUHE.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JUHE.DEJGPI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.65

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.98

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

0.72

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

1.91

+5.53

JUHE.DE vs. JGPI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUHE.DE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа JGPI.DE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUHE.DE и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JUHE.DE и JGPI.DE

Максимальная просадка JUHE.DE за все время составила -23.01%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUHE.DE и JGPI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUHE.DEJGPI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.01%

-12.12%

-10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-9.09%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-4.60%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-4.53%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.44%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JUHE.DE и JGPI.DE

Текущая волатильность для JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JUHE.DE) составляет 2.94%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что JUHE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUHE.DEJGPI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.23%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

7.49%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

10.24%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

10.33%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

10.33%

+5.76%

Сравнение комиссий JUHE.DE и JGPI.DE

JUHE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JGPI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUHE.DE и JGPI.DE

JUHE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%.

ПозицияTTM20252024
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		8.00%8.08%6.27%
JUHE.DE
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JUHE.DE and JGPI.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JUHE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JUHE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JGPI.DE.

JUHE.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while JGPI.DE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for JUHE.DE and 0.35% for JGPI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUHE.DE и JGPI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор